PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CMBS с WCPNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMBS и WCPNX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение CMBS с WCPNX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX).

CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. WCPNX управляется Weitz. Фонд был запущен 31 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или WCPNX.

Доходность

Сравнение доходности CMBS и WCPNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMBS:

1.58

WCPNX:

1.16

Коэф-т Сортино

CMBS:

2.30

WCPNX:

1.73

Коэф-т Омега

CMBS:

1.28

WCPNX:

1.21

Коэф-т Кальмара

CMBS:

0.84

WCPNX:

1.35

Коэф-т Мартина

CMBS:

5.68

WCPNX:

3.34

Индекс Язвы

CMBS:

1.34%

WCPNX:

1.77%

Дневная вол-ть

CMBS:

4.94%

WCPNX:

5.13%

Макс. просадка

CMBS:

-16.07%

WCPNX:

-13.61%

Текущая просадка

CMBS:

-1.89%

WCPNX:

-1.54%

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у WCPNX с доходностью 2.33%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям WCPNX по среднегодовой доходности: 2.04% против 3.12% соответственно.

CMBS

С начала года

3.39%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

3.03%

1 год

7.10%

3 года

2.81%

5 лет

0.53%

10 лет

2.04%

WCPNX

С начала года

2.33%

1 месяц

-0.73%

6 месяцев

0.74%

1 год

5.69%

3 года

3.30%

5 лет

2.18%

10 лет

3.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares CMBS ETF

Weitz Core Plus Income Fund

Сравнение комиссий CMBS и WCPNX

CMBS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WCPNX в 0.89%.

WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund
CMBS
iShares CMBS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMBS и WCPNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBS
Ранг риск-скорректированной доходности CMBS, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMBS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
WCPNX
Ранг риск-скорректированной доходности WCPNX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WCPNX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WCPNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WCPNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WCPNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WCPNX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMBS c WCPNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа WCPNX равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и WCPNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и WCPNX

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности WCPNX в 5.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CMBS
iShares CMBS ETF		3.35%3.31%2.97%2.65%2.23%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%2.15%
WCPNX
Weitz Core Plus Income Fund		5.05%5.26%5.73%3.04%2.52%5.08%2.95%2.55%2.42%3.72%1.96%0.58%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и WCPNX

Максимальная просадка CMBS за все время составила -16.07%, что больше максимальной просадки WCPNX в -13.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и WCPNX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и WCPNX

iShares CMBS ETF (CMBS) и Weitz Core Plus Income Fund (WCPNX) имеют волатильность 1.30% и 1.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...