PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMBS с SPLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CMBS с SPLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB).

CMBS и SPLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. SPLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Long U.S. Corporate Index. Фонд был запущен 10 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CMBS и SPLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares CMBS ETF (CMBS) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CMBS и SPLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMBS
iShares CMBS ETF		0.07%7.67%4.27%5.06%-11.21%-1.82%7.86%7.94%0.77%2.95%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		-0.53%7.05%-1.74%11.20%-25.68%-1.99%13.47%23.49%-7.35%12.26%

Доходность по периодам

С начала года, CMBS показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у SPLB с доходностью -0.53%. За последние 10 лет акции CMBS уступали акциям SPLB по среднегодовой доходности: 2.18% против 2.41% соответственно.

CMBS

1 день
0.20%
1 месяц
-1.30%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.21%
1 год
4.67%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.05%
10 лет*
2.18%

SPLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
-1.55%
1 год
3.48%
3 года*
3.14%
5 лет*
-1.77%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares CMBS ETF

SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CMBS:
CMBS с SPABCMBS с GBFCMBS с WCPNXCMBS с BNDCMBS с TLTCMBS с VBTLXCMBS с SCHZ
Часто сравнивают с SPLB:
SPLB с VCLTSPLB с SPIBSPLB с IGLBSPLB с BABSPLB с SPHYSPLB с TLTSPLB с SPHD

Сравнение комиссий CMBS и SPLB

CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPLB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CMBS
iShares CMBS ETF
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

CMBS vs. SPLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMBS
Ранг доходности на риск CMBS: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMBS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMBS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMBS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMBS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMBS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
SPLB
Ранг доходности на риск SPLB: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLB: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLB: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLB: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMBS c SPLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMBSSPLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.34

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.81

0.53

+1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.07

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

0.73

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.26

1.68

+6.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMBS vs. SPLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMBS на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа SPLB равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMBS и SPLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMBSSPLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.34

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

-0.14

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.19

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.44

0.00

Корреляция

Корреляция между CMBS и SPLB составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMBS и SPLB

Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности SPLB в 5.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMBS
iShares CMBS ETF		3.53%3.45%3.31%2.97%2.65%2.46%2.83%2.74%2.70%2.50%2.29%2.31%
SPLB
SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF		5.39%5.25%5.20%4.60%4.53%3.00%3.01%3.79%4.50%4.06%4.34%4.70%

Просадки

Сравнение просадок CMBS и SPLB

Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки SPLB в -34.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и SPLB.

Загрузка...

Показатели просадок

CMBSSPLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.87%

-34.46%

+18.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.44%

-5.43%

+2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-34.46%

+18.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.87%

-34.46%

+18.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-15.77%

+13.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.97%

-7.94%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.37%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CMBS и SPLB

Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF (SPLB) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CMBSSPLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.03%

-2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

5.67%

-3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

10.14%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.29%

12.73%

-7.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

12.95%

-7.18%