Сравнение CMBS с GBF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF).
CMBS и GBF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. GBF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или GBF.
Корреляция
Корреляция между CMBS и GBF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и GBF
Основные характеристики
CMBS:
1.58
GBF:
1.27
CMBS:
2.38
GBF:
1.86
CMBS:
1.29
GBF:
1.22
CMBS:
0.77
GBF:
0.45
CMBS:
5.78
GBF:
3.07
CMBS:
1.33%
GBF:
2.12%
CMBS:
4.87%
GBF:
5.13%
CMBS:
-16.07%
GBF:
-19.67%
CMBS:
-2.85%
GBF:
-9.00%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у GBF с доходностью 1.97%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции GBF по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.29% соответственно.
CMBS
2.38%
0.44%
1.71%
7.63%
0.51%
1.83%
GBF
1.97%
-0.50%
0.18%
6.44%
-1.17%
1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и GBF
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GBF в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CMBS и GBF
CMBS
GBF
Сравнение CMBS c GBF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares Government/Credit Bond ETF (GBF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и GBF
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности GBF в 3.88%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.35% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.23% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% | 2.15% |
GBF iShares Government/Credit Bond ETF | 3.88% | 3.94% | 3.03% | 2.13% | 1.22% | 1.64% | 2.64% | 2.59% | 2.31% | 2.09% | 2.04% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и GBF
Максимальная просадка CMBS за все время составила -16.07%, что меньше максимальной просадки GBF в -19.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и GBF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и GBF
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.53%, в то время как у iShares Government/Credit Bond ETF (GBF) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GBF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.