Сравнение CMBS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CMBS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или TLT.
Основные характеристики
| CMBS | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.75% | -5.24% |
| Дох-ть за 1 год | 8.86% | 7.41% |
| Дох-ть за 3 года | -1.23% | -12.32% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.50% | -5.76% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | -0.27% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 0.48 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 0.77 |
| Коэф-т Омега | 1.33 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.70 | 0.16 |
| Коэф-т Мартина | 8.80 | 1.18 |
| Индекс Язвы | 1.04% | 6.06% |
| Дневная вол-ть | 5.09% | 14.98% |
| Макс. просадка | -15.87% | -48.35% |
| Текущая просадка | -5.37% | -40.96% |
Корреляция
Корреляция между CMBS и TLT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и TLT
С начала года, CMBS показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.24%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.78% против -0.27% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и TLT
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и TLT
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TLT в 4.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.23% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.06% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и TLT
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и TLT
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.55%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.