Сравнение CMBS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CMBS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMBS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 0.07% | 7.67% | 4.27% | 5.06% | -11.21% | -1.82% | 7.86% | 7.94% | 0.77% | 2.95% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CMBS на уровне 0.07% и TLT на уровне 0.07%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 2.18% против -1.39% соответственно.
CMBS
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 1.05%
- 10 лет*
- 2.18%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и TLT
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
CMBS vs. TLT — Ранг доходности на риск
CMBS
TLT
Сравнение CMBS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMBS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | -0.13 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | -0.10 | +1.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | -0.06 | +2.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | -0.13 | +8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMBS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -0.13 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | -0.37 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | -0.09 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CMBS и TLT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и TLT
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.53% | 3.45% | 3.31% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.29% | 2.31% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и TLT
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMBS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.87% | -48.35% | +32.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.44% | -9.23% | +6.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -43.70% | +27.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.87% | -48.35% | +32.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.84% | -40.23% | +38.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -13.62% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.65% | 4.39% | -3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и TLT
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.49%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMBS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.71% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | 6.61% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.92% | 11.40% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.29% | 15.88% | -10.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.77% | 14.93% | -9.16% |