Сравнение CMBS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
CMBS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CMBS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. CMBS (ERISA Only) Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CMBS или TLT.
Корреляция
Корреляция между CMBS и TLT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CMBS и TLT
Основные характеристики
CMBS:
1.51
TLT:
0.17
CMBS:
2.32
TLT:
0.34
CMBS:
1.28
TLT:
1.04
CMBS:
0.69
TLT:
0.06
CMBS:
6.25
TLT:
0.38
CMBS:
1.22%
TLT:
6.49%
CMBS:
5.03%
TLT:
14.50%
CMBS:
-15.87%
TLT:
-48.35%
CMBS:
-4.22%
TLT:
-39.17%
Доходность по периодам
С начала года, CMBS показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции CMBS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.91% против -0.55% соответственно.
CMBS
5.01%
0.70%
3.95%
7.51%
0.75%
1.91%
TLT
-2.38%
0.99%
3.39%
2.65%
-5.17%
-0.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CMBS и TLT
CMBS берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CMBS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares CMBS ETF (CMBS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMBS и TLT
Дивидендная доходность CMBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности TLT в 3.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMBS iShares CMBS ETF | 3.25% | 2.97% | 2.65% | 2.46% | 2.83% | 2.74% | 2.70% | 2.50% | 2.30% | 2.31% | 2.15% | 2.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.99% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок CMBS и TLT
Максимальная просадка CMBS за все время составила -15.87%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMBS и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CMBS и TLT
Текущая волатильность для iShares CMBS ETF (CMBS) составляет 1.14%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что CMBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.