PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTBA с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTBA с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

MTBA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности MTBA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTBA и AGG

2026 (YTD)202520242023
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.95%

Доходность по периодам

С начала года, MTBA показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Simplify MBS ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с IRONXMTBA с AHTPXMTBA с QIS
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий MTBA и AGG

MTBA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MTBA
Simplify MBS ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

MTBA vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTBA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTBAAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

0.93

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.32

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.17

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.76

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.89

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTBA vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTBA на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTBA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTBAAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.93

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.60

+0.78

Корреляция

Корреляция между MTBA и AGG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTBA и AGG

Дивидендная доходность MTBA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок MTBA и AGG

Максимальная просадка MTBA за все время составила -3.48%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTBA и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

MTBAAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.48%

-18.43%

+14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.69%

-2.52%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.82%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.76%

-2.30%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.71%

+1.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

0.91%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности MTBA и AGG

Simplify MBS ETF (MTBA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) имеют волатильность 1.65% и 1.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTBAAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.67%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.09%

2.55%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.33%

4.37%

-1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.97%

6.07%

-2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

5.39%

-1.42%