Сравнение MSTZ с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
MSTZ и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -18.94% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и YXI
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
MSTZ
YXI
Сравнение MSTZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.04 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.06 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | -0.08 | -0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | -0.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и YXI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и YXI
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и YXI
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -81.15% | -18.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -29.83% | -53.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -78.02% | -19.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.92% | -54.05% | -39.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.41% | 22.96% | +38.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и YXI
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | 7.48% | +30.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.49% | 14.80% | +107.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.18% | 23.78% | +123.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.91% | 31.35% | +141.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.91% | 27.46% | +145.45% |