Сравнение MSTZ с YXI
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while YXI is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 138.79% vs 9.55% for YXI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 16.30%.
MSTZ
- 1 день
- 10.06%
- 1 месяц
- 102.15%
- С начала года
- -28.57%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- 138.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 7.38%
- С начала года
- 16.30%
- 6 месяцев
- 16.98%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- -10.15%
- 5 лет*
- -1.37%
- 10 лет*
- -7.78%
Сравнение доходности по годам MSTZ и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -28.57% | -38.95% | -94.43% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 16.30% | -22.87% | -18.50% |
Correlation
The correlation between MSTZ and YXI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. YXI — Ранг доходности на риск
MSTZ
YXI
Сравнение MSTZ c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 0.77 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 1.49 | +1.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и YXI
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -81.15% | -18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -12.48% | -72.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.57% | -76.25% | -21.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.45% | -54.37% | -40.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.87% | 6.88% | +35.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и YXI
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.31% | 6.62% | +35.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.64% | 15.49% | +112.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 143.71% | 20.12% | +123.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 169.81% | 31.48% | +138.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 169.81% | 27.43% | +142.38% |
Сравнение комиссий MSTZ и YXI
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и YXI
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.64% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and YXI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to YXI (6.62%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs YXI's -81.15%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs 9.55% for YXI. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs 9.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
YXI has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for YXI.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор