PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YXI с CNYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с CNYA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).

YXI и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или CNYA.

Корреляция

Корреляция между YXI и CNYA составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности YXI и CNYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.81

CNYA:

0.22

Коэф-т Сортино

YXI:

-1.17

CNYA:

0.60

Коэф-т Омега

YXI:

0.85

CNYA:

1.10

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.39

CNYA:

0.18

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.38

CNYA:

0.44

Индекс Язвы

YXI:

22.28%

CNYA:

19.27%

Дневная вол-ть

YXI:

34.98%

CNYA:

33.94%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

CNYA:

-49.48%

Текущая просадка

YXI:

-78.05%

CNYA:

-36.13%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у CNYA с доходностью 1.97%.

YXI

С начала года

-17.08%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-28.14%

5 лет

-8.54%

10 лет

-5.97%

CNYA

С начала года

1.97%

1 месяц

5.02%

6 месяцев

-4.52%

1 год

7.35%

5 лет

1.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YXI и CNYA

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.

YXI
ProShares Short FTSE China 50
CNYA
iShares MSCI China A ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и CNYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
CNYA
Ранг риск-скорректированной доходности CNYA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNYA, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNYA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNYA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNYA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c CNYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа CNYA равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и CNYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и CNYA

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности CNYA в 2.46%

TTM202420232022202120202019201820172016
YXI
ProShares Short FTSE China 50		5.19%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%
CNYA
iShares MSCI China A ETF		2.46%2.51%4.23%2.69%1.11%1.05%1.21%3.92%0.98%1.38%

Просадки

Сравнение просадок YXI и CNYA

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CNYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и CNYA

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...