Сравнение YXI с CNYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA).
YXI и CNYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. CNYA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China A Inclusion Index. Фонд был запущен 13 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и CNYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | -0.93% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью -0.93%.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
CNYA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 4.59%
- 5 лет*
- -1.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и CNYA
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Доходность на риск
YXI vs. CNYA — Ранг доходности на риск
YXI
CNYA
Сравнение YXI c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 1.34 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 1.84 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.15 | -2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 9.28 | -9.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 1.34 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.06 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.23 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между YXI и CNYA составляет -0.69. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и CNYA
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности CNYA в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.93% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и CNYA
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CNYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -49.49% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -11.47% | -18.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -45.11% | -12.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -21.52% | -56.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -20.77% | -33.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 2.67% | +20.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и CNYA
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI China A ETF (CNYA) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 4.99% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 11.62% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 18.85% | +4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 23.71% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 23.60% | +3.86% |