Сравнение YXI с CNYA
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and CNYA (iShares MSCI China A ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while CNYA tracks the MSCI China A Inclusion Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.66%/yr vs 5.47%/yr for CNYA. Their -0.68 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YXI charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for CNYA.
Доходность
Сравнение доходности YXI и CNYA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у CNYA с доходностью 3.72%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям CNYA по среднегодовой доходности: -7.66% против 5.47% соответственно.
YXI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -9.84%
- 6 месяцев
- 6.07%
- С начала года
- 6.12%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- -10.17%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- -7.66%
- Всё время*
- -8.19%
CNYA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.28%
- 6 месяцев
- 2.06%
- С начала года
- 3.72%
- 1 год
- 20.83%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- -0.88%
- 10 лет*
- 5.47%
- Всё время*
- 5.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $938.92K | $2.18M | $4.08M | |
| $21.47K | $29.43K | $34.30K |
Сравнение доходности по годам YXI и CNYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 6.12% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 3.72% | 26.48% | 10.78% | -13.76% | -26.51% | 3.53% | 41.54% | 35.95% | -26.56% | 30.99% |
Correlation
The correlation between YXI and CNYA is -0.49, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.49 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2016 г. | -0.68 |
The correlation between YXI and CNYA shifts across timeframes, from -0.68 (10 years) to -0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. CNYA — Ранг доходности на риск
YXI
CNYA
Сравнение YXI c CNYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China A ETF (CNYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | CNYA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 2.02 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 5.72 | -4.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и CNYA
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки CNYA в -49.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и CNYA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -49.49% | -31.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.55% | -10.37% | -3.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -33.35% | -19.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -44.65% | -13.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.63% | -49.49% | -12.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.33% | -17.84% | -60.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.53% | -20.60% | -33.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 3.65% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и CNYA
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.78%, в то время как у iShares MSCI China A ETF (CNYA) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | CNYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.78% | 8.09% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 15.87% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 20.22% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.28% | 23.88% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.48% | 23.63% | +3.85% |
Сравнение комиссий YXI и CNYA
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CNYA в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и CNYA
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности CNYA в 1.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNYA iShares MSCI China A ETF | 1.81% | 1.92% | 2.51% | 4.23% | 2.69% | 1.11% | 1.06% | 1.21% | 3.92% | 0.97% | 1.38% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.68% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and CNYA have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNYA has higher volatility (8.09%) compared to YXI (6.78%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs CNYA's -49.49%.
On 10-year performance, CNYA leads with 5.47% vs -7.66% for YXI. On fees, CNYA is cheaper at 0.60% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CNYA has performed better with a 5.47% return vs -7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CNYA is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.81% for CNYA.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while CNYA tracks MSCI China A Inclusion Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.60% for CNYA.
CNYA currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и CNYA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор