Сравнение YXI с FXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI).
YXI и FXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. FXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE China 25 Index. Фонд был запущен 5 окт. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и FXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | -7.13% | 28.95% | 28.98% | -12.42% | -20.66% | -20.06% | 8.92% | 14.90% | -13.28% | 36.26% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -7.13%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -8.46% против 3.03% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
FXI
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -7.13%
- 6 месяцев
- -13.13%
- 1 год
- 1.94%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- -3.44%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и FXI
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.
Доходность на риск
YXI vs. FXI — Ранг доходности на риск
YXI
FXI
Сравнение YXI c FXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | FXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.28 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.04 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.10 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 0.29 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.11 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.11 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.17 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между YXI и FXI составляет -0.95. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FXI
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности FXI в 2.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXI iShares China Large-Cap ETF | 2.60% | 2.42% | 1.76% | 3.17% | 2.61% | 1.60% | 2.19% | 2.74% | 2.69% | 2.31% | 2.69% | 2.90% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и FXI
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -72.68% | -8.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -16.74% | -13.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -55.14% | -2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -60.81% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -26.87% | -51.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -31.27% | -22.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 5.89% | +17.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FXI
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.74%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | FXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.74% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 14.71% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 24.29% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 31.64% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 27.70% | -0.24% |