PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с FXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с FXI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FXI (iShares China Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.62%/yr vs 2.40%/yr for FXI. At a correlation of -0.95, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.74%/yr for FXI.

Доходность

Сравнение доходности YXI и FXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у FXI с доходностью -14.85%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям FXI по среднегодовой доходности: -7.62% против 2.40% соответственно.

YXI

1 день
1.68%
1 месяц
9.19%
С начала года
18.26%
6 месяцев
18.90%
1 год
13.74%
3 года*
-9.65%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-7.62%

FXI

1 день
-1.43%
1 месяц
-8.21%
С начала года
-14.85%
6 месяцев
-15.43%
1 год
-11.17%
3 года*
9.11%
5 лет*
-5.03%
10 лет*
2.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и FXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		18.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
FXI
iShares China Large-Cap ETF		-14.85%28.95%28.98%-12.42%-20.66%-20.06%8.92%14.90%-13.28%36.26%

Correlation

The correlation between YXI and FXI is -0.93, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г.

-0.95

The correlation between YXI and FXI has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

iShares China Large-Cap ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с EWTYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с VOO
Часто сравнивают с FXI:
FXI с MCHIFXI с KWEBFXI с CQQQFXI с ASHRFXI с EWHFXI с EEMFXI с GXC

Доходность на риск

YXI vs. FXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FXI
Ранг доходности на риск FXI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c FXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares China Large-Cap ETF (FXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIFXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
-0.57

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
-0.69

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.92

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.53

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-1.36

+3.50

YXI vs. FXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа FXI равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и FXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и FXI

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки FXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIFXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-72.68%

-8.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-21.06%

+8.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-28.72%

-24.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-54.94%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-60.81%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.85%

-32.95%

-42.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.37%

-31.21%

-23.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

8.23%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и FXI

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares China Large-Cap ETF (FXI) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIFXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.08%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

14.67%

+0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

19.98%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

31.72%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

27.60%

-0.17%

Сравнение комиссий YXI и FXI

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FXI в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и FXI

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности FXI в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXI
iShares China Large-Cap ETF		2.10%2.42%1.76%3.17%2.61%1.60%2.19%2.74%2.69%2.31%2.69%2.90%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.60%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and FXI have a correlation of -0.93, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.72%) compared to FXI (6.08%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FXI's -72.68%.

On 10-year performance, FXI leads with 2.40% vs -7.62% for YXI. On fees, FXI is cheaper at 0.74% per year. On volatility, FXI has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FXI has performed better with a 2.40% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXI is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.10% for FXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while FXI is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXI tracks FTSE China 50 Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.74% for FXI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и FXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор