Сравнение YXI с FXP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).
YXI и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или FXP.
Основные характеристики
| YXI | FXP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -11.21% | -24.87% |
| Дох-ть за 1 год | 3.35% | -5.57% |
| Дох-ть за 3 года | 6.79% | -0.52% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.15% | -14.22% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.07% | -20.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | -0.13 |
| Дневная вол-ть | 27.62% | 55.13% |
| Макс. просадка | -77.78% | -99.84% |
| Current Drawdown | -68.51% | -99.79% |
Корреляция
Корреляция между YXI и FXP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FXP
С начала года, YXI показывает доходность -11.21%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью -24.87%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -7.07% против -20.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и FXP
И YXI, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YXI c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FXP
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности FXP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.17% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 1.01% | 0.25% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 2.83% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и FXP
Максимальная просадка YXI за все время составила -77.78%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FXP
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 8.35%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 16.53%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.