Сравнение YXI с FXP
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs -22.80%/yr for FXP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 14.26%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -8.18% против -22.80% соответственно.
YXI
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- -11.86%
- 5 лет*
- -2.76%
- 10 лет*
- -8.18%
FXP
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 14.26%
- 6 месяцев
- 18.02%
- 1 год
- -2.68%
- 3 года*
- -30.16%
- 5 лет*
- -16.43%
- 10 лет*
- -22.80%
Сравнение доходности по годам YXI и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.60% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 14.26% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between YXI and FXP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between YXI and FXP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. FXP — Ранг доходности на риск
YXI
FXP
Сравнение YXI c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.10 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | -0.17 | +0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | -0.07 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.30 | -0.42 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.44 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок YXI и FXP
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.94% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.21% | -27.21% | +13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -82.34% | +29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -87.85% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -94.71% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.03% | -99.92% | +21.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.31% | -94.15% | +39.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 16.21% | -8.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FXP
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 15.05%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 15.05% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.87% | 28.87% | -14.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 39.24% | -19.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 63.12% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.42% | 54.90% | -27.48% |
Сравнение комиссий YXI и FXP
И YXI, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FXP
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FXP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 4.09% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, YXI and FXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXP has higher volatility (15.05%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, YXI leads with -8.18% vs -22.80% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YXI has performed better with a -8.18% return vs -22.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI and FXP have the same expense ratio: 0.95% per year.
FXP has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 2.85% for YXI.
YXI is categorized as Inverse Equities, while FXP is Leveraged Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%).
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор