PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YXI с FXP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с FXP

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).

YXI и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или FXP.

Корреляция

Корреляция между YXI и FXP составляет -0.54. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности YXI и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.83

FXP:

-0.79

Коэф-т Сортино

YXI:

-1.08

FXP:

-1.09

Коэф-т Омега

YXI:

0.87

FXP:

0.86

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.36

FXP:

-0.57

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.28

FXP:

-1.35

Индекс Язвы

YXI:

22.50%

FXP:

41.95%

Дневная вол-ть

YXI:

34.89%

FXP:

71.32%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

FXP:

-99.92%

Текущая просадка

YXI:

-78.28%

FXP:

-99.92%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -17.93%, что значительно выше, чем у FXP с доходностью -35.60%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -6.06% против -19.33% соответственно.

YXI

С начала года

-17.93%

1 месяц

-8.09%

6 месяцев

-20.34%

1 год

-28.72%

5 лет

-8.99%

10 лет

-6.06%

FXP

С начала года

-35.60%

1 месяц

-15.60%

6 месяцев

-39.87%

1 год

-55.90%

5 лет

-26.96%

10 лет

-19.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YXI и FXP

И YXI, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.

YXI
ProShares Short FTSE China 50
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и FXP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг риск-скорректированной доходности FXP, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXP равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и FXP

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности FXP в 9.11%

TTM2024202320222021202020192018
YXI
ProShares Short FTSE China 50		5.25%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		9.11%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%

Просадки

Сравнение просадок YXI и FXP

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и FXP

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.88%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.83%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...