Сравнение YXI с FXP
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and FXP (ProShares UltraShort FTSE China 50) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXP is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.62%/yr vs -22.09%/yr for FXP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности YXI и FXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 18.26%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 33.85%. За последние 10 лет акции YXI превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: -7.62% против -22.09% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -7.62%
FXP
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 17.58%
- С начала года
- 33.85%
- 6 месяцев
- 35.70%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- -26.91%
- 5 лет*
- -13.32%
- 10 лет*
- -22.09%
Сравнение доходности по годам YXI и FXP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 18.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 33.85% | -45.32% | -52.46% | 12.74% | -11.73% | 23.56% | -39.47% | -29.01% | 12.45% | -49.76% |
Correlation
The correlation between YXI and FXP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2010 г. | 0.95 |
The correlation between YXI and FXP has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. FXP — Ранг доходности на риск
YXI
FXP
Сравнение YXI c FXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | FXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и FXP
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и FXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -99.94% | +18.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -24.73% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -82.34% | +29.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -87.85% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -94.71% | +29.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.85% | -99.90% | +24.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.37% | -94.15% | +39.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 14.07% | -7.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и FXP
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.72%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 12.30%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | FXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 12.30% | -5.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 29.50% | -13.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 39.64% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 63.21% | -31.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 54.77% | -27.34% |
Сравнение комиссий YXI и FXP
И YXI, и FXP имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и FXP
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности FXP в 3.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 3.49% | 9.57% | 3.55% | 2.20% | 0.06% | 0.00% | 0.06% | 1.20% | 0.16% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.60% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, YXI and FXP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FXP has higher volatility (12.30%) compared to YXI (6.72%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs FXP's -99.94%.
On 10-year performance, YXI leads with -7.62% vs -22.09% for FXP. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, YXI has performed better with a -7.62% return vs -22.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI and FXP have the same expense ratio: 0.95% per year.
FXP has the higher dividend yield at 3.49%, compared with 2.60% for YXI.
YXI is categorized as Inverse Equities, while FXP is Leveraged Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while FXP tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%).
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и FXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор