PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YXI с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с MCHI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

YXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или MCHI.

Корреляция

Корреляция между YXI и MCHI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YXI и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.81

MCHI:

0.72

Коэф-т Сортино

YXI:

-1.17

MCHI:

1.34

Коэф-т Омега

YXI:

0.85

MCHI:

1.18

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.39

MCHI:

0.51

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.38

MCHI:

2.09

Индекс Язвы

YXI:

22.28%

MCHI:

13.52%

Дневная вол-ть

YXI:

34.98%

MCHI:

34.69%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

YXI:

-78.05%

MCHI:

-38.21%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.50%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -5.97% против 0.71% соответственно.

YXI

С начала года

-17.08%

1 месяц

-8.43%

6 месяцев

-14.76%

1 год

-28.14%

5 лет

-8.54%

10 лет

-5.97%

MCHI

С начала года

17.50%

1 месяц

10.83%

6 месяцев

13.43%

1 год

24.74%

5 лет

-0.08%

10 лет

0.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YXI и MCHI

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.

YXI
ProShares Short FTSE China 50
MCHI
iShares MSCI China ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа MCHI равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и MCHI

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности MCHI в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YXI
ProShares Short FTSE China 50		5.19%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHI
iShares MSCI China ETF		1.97%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок YXI и MCHI

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и MCHI

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.60%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...