Сравнение YXI с MCHI
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.62%/yr vs 4.23%/yr for MCHI. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MCHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -7.62% против 4.23% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- 9.19%
- С начала года
- 18.26%
- 6 месяцев
- 18.90%
- 1 год
- 13.74%
- 3 года*
- -9.65%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- -7.62%
MCHI
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -13.82%
- 6 месяцев
- -14.58%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- 7.90%
- 5 лет*
- -7.25%
- 10 лет*
- 4.23%
Сравнение доходности по годам YXI и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 18.26% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -13.82% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Correlation
The correlation between YXI and MCHI is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г. | -0.92 |
The correlation between YXI and MCHI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. MCHI — Ранг доходности на риск
YXI
MCHI
Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.97 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | -0.26 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.14 | -0.61 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и MCHI
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -62.95% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.48% | -21.77% | +9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -25.85% | -27.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -56.98% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.92% | -62.95% | -1.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.85% | -41.23% | -34.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.37% | -24.57% | -29.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 9.38% | -2.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MCHI
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.14% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 14.86% | +0.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.14% | 20.29% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 30.74% | +0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 27.35% | +0.08% |
Сравнение комиссий YXI и MCHI
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MCHI
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MCHI в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.13% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.60% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and MCHI have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YXI has higher volatility (6.72%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs MCHI's -62.95%.
On 10-year performance, MCHI leads with 4.23% vs -7.62% for YXI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.23% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
YXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.13% for MCHI.
YXI is categorized as Inverse Equities, while MCHI is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.59% for MCHI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и MCHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор