Сравнение YXI с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
YXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.73% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -7.04% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.04%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -8.56% против 4.71% соответственно.
YXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.95%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- -8.56%
MCHI
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- -7.04%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.34%
- 5 лет*
- -5.77%
- 10 лет*
- 4.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и MCHI
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
YXI vs. MCHI — Ранг доходности на риск
YXI
MCHI
Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | 0.23 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 0.47 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.27 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 | 0.23 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | -0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.17 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.09 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между YXI и MCHI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MCHI
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности MCHI в 2.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.28% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и MCHI
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -62.95% | -18.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -17.17% | -12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -57.18% | -0.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -62.95% | -3.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.00% | -36.61% | -41.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.06% | -24.41% | -29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.99% | 6.63% | +16.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MCHI
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.81% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.79% | 14.82% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 23.85% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.34% | 30.66% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.45% | 27.38% | +0.07% |