Сравнение YXI с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
YXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или MCHI.
Основные характеристики
| YXI | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -10.75% | 7.85% |
| Дох-ть за 1 год | 2.19% | -3.78% |
| Дох-ть за 3 года | 6.96% | -16.64% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.87% | -4.38% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.02% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 0.14 | -0.21 |
| Дневная вол-ть | 27.61% | 25.48% |
| Макс. просадка | -77.78% | -62.84% |
| Current Drawdown | -68.35% | -51.83% |
Корреляция
Корреляция между YXI и MCHI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MCHI
С начала года, YXI показывает доходность -10.75%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 7.85%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -7.02% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и MCHI
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MCHI
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности MCHI в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.15% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.07% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 3.24% | 3.49% | 2.14% | 1.03% | 1.03% | 1.44% | 1.58% | 1.54% | 1.64% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и MCHI
Максимальная просадка YXI за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MCHI
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 7.89%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.