Сравнение YXI с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
YXI и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или MCHI.
Основные характеристики
| YXI | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.38% | 21.93% |
| Дох-ть за 1 год | -22.94% | 19.48% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | -7.99% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.95% | -2.45% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.21% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 1.04 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | 1.73 |
| Индекс Язвы | 19.40% | 10.37% |
| Дневная вол-ть | 31.91% | 31.20% |
| Макс. просадка | -77.78% | -62.84% |
| Текущая просадка | -73.89% | -45.54% |
Корреляция
Корреляция между YXI и MCHI составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YXI и MCHI
С начала года, YXI показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 21.93%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -7.21% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и MCHI
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и MCHI
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности MCHI в 2.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.91% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.40% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и MCHI
Максимальная просадка YXI за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и MCHI
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI) имеют волатильность 11.94% и 12.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.