PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение YXI с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности YXI и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 18.26%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -13.82%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: -7.62% против 4.23% соответственно.


YXI

1 день
1.68%
1 месяц
9.19%
С начала года
18.26%
6 месяцев
18.90%
1 год
13.74%
3 года*
-9.65%
5 лет*
-0.64%
10 лет*
-7.62%

MCHI

1 день
-0.73%
1 месяц
-6.79%
С начала года
-13.82%
6 месяцев
-14.58%
1 год
-5.70%
3 года*
7.90%
5 лет*
-7.25%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и MCHI


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50
18.26%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
MCHI
iShares MSCI China ETF
-13.82%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between YXI and MCHI is -0.91, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2011 г.

-0.92

The correlation between YXI and MCHI has been stable across timeframes, ranging from -0.96 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

iShares MSCI China ETF

Доходность на риск

YXI vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг доходности на риск YXI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 2020
Ранг коэф-та Мартина

MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


YXIMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.97

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.26

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.14

-0.61

+2.75

YXI vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и MCHI

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и MCHI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


YXIMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-62.95%

-18.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.48%

-21.77%

+9.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-25.85%

-27.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-56.98%

-0.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-62.95%

-1.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.85%

-41.23%

-34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.37%

-24.57%

-29.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

9.38%

-2.95%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и MCHI

ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares MSCI China ETF (MCHI) с волатильностью 6.14%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


YXIMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.14%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

14.86%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.14%

20.29%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.48%

30.74%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.43%

27.35%

+0.08%

Сравнение комиссий YXI и MCHI

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MCHI в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и MCHI

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности MCHI в 2.13%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHI
iShares MSCI China ETF
2.13%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50
2.60%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


YXI and MCHI have a correlation of -0.91, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YXI has higher volatility (6.72%) compared to MCHI (6.14%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.23% vs -7.62% for YXI. On fees, MCHI is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MCHI has been the lower-risk option at 6.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.23% return vs -7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MCHI is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.60%, compared with 2.13% for MCHI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while MCHI is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.59% for MCHI.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор