PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с EWT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с EWT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs 19.72%/yr for EWT. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for EWT.

Доходность

Сравнение доходности YXI и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 66.46%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -8.18% против 19.72% соответственно.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

EWT

1 день
-1.08%
1 месяц
13.99%
С начала года
66.46%
6 месяцев
71.46%
1 год
104.98%
3 года*
37.99%
5 лет*
18.07%
10 лет*
19.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и EWT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		66.46%28.38%16.11%23.97%-28.90%26.18%31.50%33.36%-9.90%26.81%

Correlation

The correlation between YXI and EWT is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2010 г.

-0.61

The correlation between YXI and EWT shifts across timeframes, from -0.61 (all time) to -0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

iShares MSCI Taiwan ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с MCHIYXI с FXIYXI с VOO
Часто сравнивают с EWT:
EWT с EWYEWT с FLTWEWT с VTEWT с QQQEWT с EWHEWT с EWSEWT с EWX

Доходность на риск

YXI vs. EWT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг доходности на риск EWT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIEWTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
4.20

-4.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
4.82

-4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.66

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

10.04

-9.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

30.81

-30.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. EWT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIEWTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

4.20

-4.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.80

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

0.92

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.26

-0.56

Просадки

Сравнение просадок YXI и EWT

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EWT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIEWTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-64.37%

-16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-10.51%

-3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-25.66%

-27.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-38.88%

-18.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-38.88%

-26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-1.27%

-76.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-19.23%

-35.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

3.42%

+4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EWT

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.42%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIEWTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

10.42%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

20.58%

-5.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

25.14%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

22.59%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

21.60%

+5.82%

Сравнение комиссий YXI и EWT

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EWT

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности EWT в 2.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		2.66%4.43%3.32%8.12%18.82%0.55%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and EWT have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWT has higher volatility (10.42%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs EWT's -64.37%.

On 10-year performance, EWT leads with 19.72% vs -8.18% for YXI. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.72% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.66% for EWT.

YXI is categorized as Inverse Equities, while EWT is Asia Pacific Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: ProShares and iShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.59% for EWT.

EWT currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и EWT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор