PortfoliosLab logo
Сравнение YXI с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YXI и EWT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности YXI и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.79

EWT:

0.08

Коэф-т Сортино

YXI:

-0.99

EWT:

0.44

Коэф-т Омега

YXI:

0.87

EWT:

1.06

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.34

EWT:

0.17

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.15

EWT:

0.53

Индекс Язвы

YXI:

23.48%

EWT:

8.96%

Дневная вол-ть

YXI:

34.63%

EWT:

27.78%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

YXI:

-77.60%

EWT:

-6.03%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -6.25% против 10.06% соответственно.


YXI

С начала года

-15.37%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-17.22%

1 год

-27.31%

3 года

-11.03%

5 лет

-7.83%

10 лет

-6.25%

EWT

С начала года

2.90%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

1.44%

1 год

2.20%

3 года

8.18%

5 лет

14.83%

10 лет

10.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short FTSE China 50

iShares MSCI Taiwan ETF

Сравнение комиссий YXI и EWT

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EWT

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности EWT в 3.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YXI
ProShares Short FTSE China 50
5.09%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF
3.23%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок YXI и EWT

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EWT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EWT

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.07%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...