Сравнение YXI с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
YXI и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или EWT.
Основные характеристики
| YXI | EWT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -26.38% | 21.64% |
| Дох-ть за 1 год | -22.94% | 38.46% |
| Дох-ть за 3 года | -2.97% | 5.48% |
| Дох-ть за 5 лет | -4.95% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -7.21% | 11.23% |
| Коэф-т Шарпа | -0.68 | 1.82 |
| Коэф-т Сортино | -0.81 | 2.42 |
| Коэф-т Омега | 0.90 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | -0.28 | 1.83 |
| Коэф-т Мартина | -1.12 | 8.66 |
| Индекс Язвы | 19.40% | 4.39% |
| Дневная вол-ть | 31.91% | 20.93% |
| Макс. просадка | -77.78% | -64.26% |
| Текущая просадка | -73.89% | -1.56% |
Корреляция
Корреляция между YXI и EWT составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности YXI и EWT
С начала года, YXI показывает доходность -26.38%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 21.64%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -7.21% против 11.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и EWT
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение YXI c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и EWT
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности EWT в 9.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 3.91% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 9.87% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и EWT
Максимальная просадка YXI за все время составила -77.78%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и EWT
ProShares Short FTSE China 50 (YXI) имеет более высокую волатильность в 11.94% по сравнению с iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что YXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.