PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение YXI с EWT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YXI с EWT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).

YXI и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: YXI или EWT.

Корреляция

Корреляция между YXI и EWT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности YXI и EWT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YXI:

-0.79

EWT:

0.22

Коэф-т Сортино

YXI:

-1.05

EWT:

0.55

Коэф-т Омега

YXI:

0.87

EWT:

1.07

Коэф-т Кальмара

YXI:

-0.36

EWT:

0.25

Коэф-т Мартина

YXI:

-1.28

EWT:

0.78

Индекс Язвы

YXI:

22.18%

EWT:

8.88%

Дневная вол-ть

YXI:

34.89%

EWT:

27.84%

Макс. просадка

YXI:

-79.16%

EWT:

-64.26%

Текущая просадка

YXI:

-77.44%

EWT:

-8.70%

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -5.86% против 9.71% соответственно.

YXI

С начала года

-14.76%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-13.58%

1 год

-26.13%

5 лет

-7.88%

10 лет

-5.86%

EWT

С начала года

-0.02%

1 месяц

19.46%

6 месяцев

-7.25%

1 год

5.00%

5 лет

14.17%

10 лет

9.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий YXI и EWT

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.

YXI
ProShares Short FTSE China 50
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YXI и EWT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг риск-скорректированной доходности YXI, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
EWT
Ранг риск-скорректированной доходности EWT, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EWT, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWT, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YXI c EWT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EWT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и EWT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и EWT

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности EWT в 3.32%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
YXI
ProShares Short FTSE China 50		5.05%4.34%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWT
iShares MSCI Taiwan ETF		3.32%3.32%12.01%18.82%2.64%1.83%2.49%3.16%2.81%2.39%3.12%1.93%

Просадки

Сравнение просадок YXI и EWT

Максимальная просадка YXI за все время составила -79.16%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и EWT

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.75%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...