Сравнение YXI с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
YXI и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности YXI и EWT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YXI и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 12.89% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 7.67%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 12.89%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -8.46% против 15.12% соответственно.
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
EWT
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 12.89%
- 6 месяцев
- 16.96%
- 1 год
- 55.63%
- 3 года*
- 22.72%
- 5 лет*
- 10.50%
- 10 лет*
- 15.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YXI и EWT
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Доходность на риск
YXI vs. EWT — Ранг доходности на риск
YXI
EWT
Сравнение YXI c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YXI | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.08 | -2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 2.78 | -2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.38 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 3.73 | -3.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 14.90 | -14.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YXI | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.08 | -2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.47 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.31 | 0.71 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.20 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между YXI и EWT составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и EWT
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности EWT в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.93% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок YXI и EWT
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, что больше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и EWT.
Загрузка...
Показатели просадок
| YXI | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -64.37% | -16.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.83% | -15.53% | -14.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -38.88% | -18.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.81% | -38.88% | -27.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.02% | -6.93% | -71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.05% | -19.35% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.96% | 3.89% | +19.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и EWT
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.48%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YXI | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 9.80% | -2.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.80% | 18.16% | -3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 26.86% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.35% | 22.32% | +9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.46% | 21.22% | +6.24% |