PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с KWEB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while KWEB is a China Equities fund tracking the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -8.18%/yr vs -0.18%/yr for KWEB. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности YXI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 7.60%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -20.32%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -8.18% против -0.18% соответственно.

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

KWEB

1 день
-0.33%
1 месяц
-4.91%
С начала года
-20.32%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-15.17%
3 года*
4.22%
5 лет*
-14.33%
10 лет*
-0.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.32%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between YXI and KWEB is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2013 г.

-0.78

The correlation between YXI and KWEB shifts across timeframes, from -0.91 (5 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXIYXI с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

YXI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
-0.56

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
-0.67

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.92

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

-0.45

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

-0.90

+1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIKWEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.30

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

-0.00

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

0.06

-0.36

Просадки

Сравнение просадок YXI и KWEB

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-80.92%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

-34.13%

+19.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-34.13%

-18.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-72.17%

+14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

-80.92%

+16.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

-68.62%

-9.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

-35.25%

-19.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

16.97%

-9.18%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и KWEB

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.25%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 11.53%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

11.53%

-4.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

20.09%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

27.25%

-7.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

47.67%

-16.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

39.98%

-12.56%

Сравнение комиссий YXI и KWEB

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и KWEB

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности KWEB в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.73%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and KWEB have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (11.53%) compared to YXI (7.25%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, KWEB leads with -0.18% vs -8.18% for YXI. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a -0.18% return vs -8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

KWEB has the higher dividend yield at 7.73%, compared with 2.85% for YXI.

YXI is categorized as Inverse Equities, while KWEB is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.70% for KWEB.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор