Сравнение YXI с KWEB
YXI (ProShares Short FTSE China 50) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.35%/yr vs 0.00%/yr for KWEB. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.
Доходность
Сравнение доходности YXI и KWEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YXI показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -19.30%.
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
KWEB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- 6.18%
- 6 месяцев
- -24.46%
- С начала года
- -19.30%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 1.80%
- 5 лет*
- -11.84%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам YXI и KWEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -14.35% | 9.63% | -28.43% |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | -19.30% | 23.55% | 12.01% | -9.06% | -17.24% | -49.01% | 58.23% | 29.92% | -33.80% | 69.73% |
Correlation
The correlation between YXI and KWEB is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г. | -0.78 |
The correlation between YXI and KWEB shifts across timeframes, from -0.91 (5 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YXI vs. KWEB — Ранг доходности на риск
YXI
KWEB
Сравнение YXI c KWEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YXI | KWEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.91 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.42 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -0.84 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YXI и KWEB
Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и KWEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YXI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.15% | -80.92% | -0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.39% | -41.62% | +30.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.12% | -41.62% | -11.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.65% | -68.04% | +10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.79% | -80.92% | +19.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.36% | -68.22% | -9.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -54.45% | -35.54% | -18.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 20.90% | -15.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности YXI и KWEB
Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 7.55%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YXI | KWEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.55% | 8.46% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 20.13% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 27.46% | -6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.48% | 47.59% | -16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.43% | 40.01% | -12.58% |
Сравнение комиссий YXI и KWEB
YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YXI и KWEB
Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности KWEB в 7.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | 7.63% | 6.16% | 3.51% | 1.71% | 0.00% | 7.07% | 0.29% | 0.08% | 3.40% | 0.58% | 1.19% | 0.46% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YXI and KWEB have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KWEB has higher volatility (8.46%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs KWEB's -80.92%.
On 10-year performance, KWEB leads with 0.00% vs -7.35% for YXI. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.00% return vs -7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.
KWEB has the higher dividend yield at 7.63%, compared with 2.57% for YXI.
YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.70% for KWEB.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для YXI и KWEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор