PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YXI с KWEB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с KWEB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and KWEB (KraneShares CSI China Internet ETF) are both China Equities funds - YXI tracks the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%) while KWEB tracks the CSI Overseas China Internet Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, YXI returned -7.66%/yr vs 0.09%/yr for KWEB. Their -0.78 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. YXI charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for KWEB.

Доходность

Сравнение доходности YXI и KWEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YXI показывает доходность 6.12%, что значительно выше, чем у KWEB с доходностью -16.18%. За последние 10 лет акции YXI уступали акциям KWEB по среднегодовой доходности: -7.66% против 0.09% соответственно.

YXI

1 день
0.47%
1 месяц
-9.84%
6 месяцев
6.07%
С начала года
6.12%
1 год
4.17%
3 года*
-10.17%
5 лет*
-5.40%
10 лет*
-7.66%
Всё время*
-8.19%

KWEB

1 день
-1.21%
1 месяц
11.53%
6 месяцев
-14.60%
С начала года
-16.18%
1 год
-14.71%
3 года*
1.37%
5 лет*
-6.82%
10 лет*
0.09%
Всё время*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KWEB

KraneShares CSI China Internet ETF
$566.53M$558.35M$673.10M

YXI

ProShares Short FTSE China 50
$21.47K$29.43K$34.30K

Сравнение доходности по годам YXI и KWEB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		6.12%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		-16.18%23.55%12.01%-9.06%-17.24%-49.01%58.23%29.92%-33.80%69.73%

Correlation

The correlation between YXI and KWEB is -0.83, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.83

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.91

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2013 г.

-0.78

The correlation between YXI and KWEB shifts across timeframes, from -0.91 (5 years) to -0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

KraneShares CSI China Internet ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXIYXI с VOO
Часто сравнивают с KWEB:
KWEB с CQQQKWEB с FXIKWEB с MCHIKWEB с KTECKWEB с CWEBKWEB с KLIPKWEB с YINN

Доходность на риск

YXI vs. KWEB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1515
Ранг коэф-та Мартина
KWEB
Ранг доходности на риск KWEB: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение YXI c KWEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YXIKWEBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
-0.53

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
-0.62

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.93

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.35

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-0.66

+1.44

YXI vs. KWEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YXI на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа KWEB равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YXI и KWEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YXI и KWEB

Максимальная просадка YXI за все время составила -81.15%, примерно равная максимальной просадке KWEB в -80.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YXI и KWEB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIKWEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

-80.92%

-0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.55%

-41.62%

+28.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

-41.62%

-11.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

-63.96%

+6.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.63%

-80.92%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.33%

-66.99%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.53%

-35.68%

-18.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

22.21%

-16.84%

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и KWEB

Текущая волатильность для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) составляет 6.78%, в то время как у KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что YXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KWEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIKWEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

7.63%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.81%

20.53%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.93%

27.63%

-6.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.28%

46.95%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.48%

40.05%

-12.57%

Сравнение комиссий YXI и KWEB

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KWEB в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и KWEB

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что меньше доходности KWEB в 7.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KWEB
KraneShares CSI China Internet ETF		7.34%6.16%3.51%1.71%0.00%7.07%0.29%0.08%3.40%0.58%1.19%0.46%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.68%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and KWEB have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KWEB has higher volatility (7.63%) compared to YXI (6.78%). In terms of maximum drawdown, YXI dropped -81.15% vs KWEB's -80.92%.

On 10-year performance, KWEB leads with 0.09% vs -7.66% for YXI. On fees, KWEB is cheaper at 0.70% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 6.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, KWEB has performed better with a 0.09% return vs -7.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KWEB is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

KWEB has the higher dividend yield at 7.34%, compared with 2.68% for YXI.

YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while KWEB tracks CSI Overseas China Internet Index. They also come from different issuers: ProShares and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.70% for KWEB.

YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.20 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и KWEB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор