Сравнение MSTZ с WTIU
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and WTIU (MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while WTIU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). MSTZ is actively managed, while WTIU is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 77.80% vs 112.38% for WTIU. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for WTIU.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и WTIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -49.10%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 87.83%.
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- 87.83%
- 6 месяцев
- 63.25%
- 1 год
- 112.38%
- 3 года*
- 5.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 87.83% | -17.13% | -20.53% |
Correlation
The correlation between MSTZ and WTIU is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSTZ
WTIU
Сравнение MSTZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.26 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 2.89 | -1.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 7.08 | -5.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 | 1.68 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.10 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и WTIU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WTIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -75.73% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -39.11% | -45.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -75.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.21% | -33.42% | -64.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.40% | -39.18% | -55.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.54% | 15.92% | +24.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и WTIU
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.72% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 27.11%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.72% | 27.11% | +10.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.30% | 54.96% | +70.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.15% | 67.43% | +72.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.19% | 70.58% | +99.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.19% | 70.58% | +99.61% |
Сравнение комиссий MSTZ и WTIU
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и WTIU
Ни MSTZ, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and WTIU have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to WTIU (27.11%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs WTIU's -75.73%.
On 1-year performance, WTIU leads with 112.38% vs 77.80% for MSTZ. On fees, WTIU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WTIU has been the lower-risk option at 27.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WTIU has performed better with a 112.38% return vs 77.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
WTIU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
MSTZ and WTIU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while WTIU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for WTIU.
WTIU currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и WTIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор