PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и WTIU


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-20.53%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий MSTZ и WTIU

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.


Доходность на риск

MSTZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.03

0.58

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.22

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.18

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.10

0.92

-1.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

1.71

-1.84

MSTZ vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

0.58

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.05

-0.47

Корреляция

Корреляция между MSTZ и WTIU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и WTIU

Ни MSTZ, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и WTIU

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-75.73%

-23.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-53.11%

-30.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.37%

-24.42%

-72.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.92%

-39.49%

-54.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.41%

28.53%

+32.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и WTIU

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.01%

22.50%

+15.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.49%

46.56%

+75.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.18%

81.69%

+65.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.91%

69.54%

+103.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.91%

69.54%

+103.37%