Сравнение MSTZ с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
MSTZ и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -20.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и WTIU
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии WTIU в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. WTIU — Ранг доходности на риск
MSTZ
WTIU
Сравнение MSTZ c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.18 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 0.92 | -1.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.71 | -1.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.58 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.05 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и WTIU составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и WTIU
Ни MSTZ, ни WTIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и WTIU
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -75.73% | -23.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -53.11% | -30.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.37% | -24.42% | -72.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.92% | -39.49% | -54.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.41% | 28.53% | +32.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и WTIU
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) с волатильностью 22.50%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.01% | 22.50% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.49% | 46.56% | +75.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.18% | 81.69% | +65.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.91% | 69.54% | +103.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.91% | 69.54% | +103.37% |