Сравнение MSTZ с SMST
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs 73.40% for SMST. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MSTZ charges 1.05%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно выше, чем у SMST с доходностью -49.49%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 13.96%
- 1 месяц
- 85.04%
- С начала года
- -49.49%
- 6 месяцев
- -27.60%
- 1 год
- 73.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -49.49% | -44.36% | -90.81% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SMST is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 1.00 |
The correlation between MSTZ and SMST has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SMST — Ранг доходности на риск
MSTZ
SMST
Сравнение MSTZ c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.86 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | 1.81 | +0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.52 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.52 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SMST
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -99.25% | -0.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -85.39% | +0.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -98.02% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -90.67% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 40.73% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SMST
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) имеют волатильность 37.49% и 37.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 37.33% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 126.48% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 140.93% | -0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 166.79% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 166.79% | +3.58% |
Сравнение комиссий MSTZ и SMST
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SMST
Ни MSTZ, ни SMST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, MSTZ and SMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SMST (37.33%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs 73.40% for SMST. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, SMST has been the lower-risk option at 37.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs 73.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
MSTZ and SMST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: REX and Defiance. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 1.29% for SMST.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор