Сравнение MSTZ с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH).
MSTZ и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SH ProShares Short S&P500 | 5.77% | -11.35% | -2.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -2.82%
- 1 месяц
- 5.57%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 4.49%
- 1 год
- -11.46%
- 3 года*
- -9.86%
- 5 лет*
- -7.57%
- 10 лет*
- -11.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SH
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
MSTZ
SH
Сравнение MSTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.63 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.79 | +1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.45 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.55 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.63 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.56 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SH
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.92% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SH
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -94.26% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -26.61% | -56.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.35% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -93.82% | -3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -67.49% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 21.81% | +39.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SH
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 5.30% | +33.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 9.43% | +113.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 18.17% | +128.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 16.87% | +156.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 17.99% | +155.12% |