Сравнение MSTZ с SH
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -17.23% for SH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.00%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -8.00%
- 6 месяцев
- -7.59%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -13.02%
- 5 лет*
- -9.07%
- 10 лет*
- -12.89%
Сравнение доходности по годам MSTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.00% | -11.35% | -2.92% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
MSTZ
SH
Сравнение MSTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.77 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.95 | +2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.75 | +4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.47 | +2.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.59 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SH
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -94.66% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -18.28% | -66.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -94.62% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -67.73% | -26.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 9.89% | +30.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SH
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 2.84% | +34.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 8.91% | +116.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 11.80% | +128.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 16.85% | +153.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 18.01% | +152.36% |
Сравнение комиссий MSTZ и SH
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SH
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.51% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SH (2.84%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -17.23% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -17.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.51%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.90% for SH.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор