Сравнение MSTZ с SH
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while SH is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -13.90% for SH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.83%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -6.87%
- С начала года
- -7.83%
- 1 год
- -13.90%
- 3 года*
- -11.71%
- 5 лет*
- -8.57%
- 10 лет*
- -12.57%
Сравнение доходности по годам MSTZ и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.83% | -11.35% | -2.57% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SH is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SH — Ранг доходности на риск
MSTZ
SH
Сравнение MSTZ c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.83 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.87 | +3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.63 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SH
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, примерно равная максимальной просадке SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -94.66% | -4.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -16.06% | -68.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -94.61% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -67.86% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 8.52% | +35.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SH
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 3.76% | +52.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 9.94% | +125.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 12.49% | +136.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 16.96% | +153.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 18.00% | +152.85% |
Сравнение комиссий MSTZ и SH
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SH
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.24% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SH have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to SH (3.76%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs SH's -94.66%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -13.90% for SH. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -13.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SH has the higher dividend yield at 4.24%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.89% for SH.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор