PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с SH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и SH


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
SH
ProShares Short S&P500
5.77%-11.35%-2.92%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 5.77%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SH

1 день
-2.82%
1 месяц
5.57%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.49%
1 год
-11.46%
3 года*
-9.86%
5 лет*
-7.57%
10 лет*
-11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

ProShares Short S&P500

Сравнение комиссий MSTZ и SH

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Доходность на риск

MSTZ vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.63

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.79

+1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.89

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.45

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-0.55

+0.38

MSTZ vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа SH равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.63

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.56

+0.03

Корреляция

Корреляция между MSTZ и SH составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и SH

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.


TTM202520242023202220212020201920182017
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
3.92%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и SH

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SH.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-94.26%

-5.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-26.61%

-56.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-93.82%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-67.49%

-26.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

21.81%

+39.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и SH

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

5.30%

+33.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

9.43%

+113.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

18.17%

+128.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

16.87%

+156.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

17.99%

+155.12%