Сравнение MSTZ с SARK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK).
MSTZ и SARK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. SARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 5 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SARK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 9.55% | -25.93% | -40.71% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью 9.55%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- 6.42%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- -34.21%
- 3 года*
- -27.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и SARK
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Доходность на риск
MSTZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
MSTZ
SARK
Сравнение MSTZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.74 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.95 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.89 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.52 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.65 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.74 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.19 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и SARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SARK
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 2.57% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SARK
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SARK.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -81.07% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -59.44% | -23.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -75.82% | -21.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -45.17% | -48.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 47.87% | +13.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SARK
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 12.51%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 12.51% | +25.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 27.14% | +95.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 46.51% | +100.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 56.97% | +116.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 56.97% | +116.14% |