Сравнение MSTZ с SARK
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and SARK (Tradr Short Innovation Daily ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -33.81% for SARK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.75%/yr for SARK.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и SARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у SARK с доходностью -6.78%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SARK
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -2.33%
- 1 год
- -33.81%
- 3 года*
- -30.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и SARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | -6.78% | -25.93% | -40.71% |
Correlation
The correlation between MSTZ and SARK is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MSTZ and SARK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. SARK — Ранг доходности на риск
MSTZ
SARK
Сравнение MSTZ c SARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | SARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.86 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.83 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.11 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.95 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.24 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и SARK
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки SARK в -81.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и SARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -81.07% | -18.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -40.75% | -44.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -74.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -79.42% | -18.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -46.46% | -47.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 30.47% | +9.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и SARK
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Tradr Short Innovation Daily ETF (SARK) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | SARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 9.13% | +28.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 25.05% | +100.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 35.91% | +104.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 56.24% | +114.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 56.24% | +114.13% |
Сравнение комиссий MSTZ и SARK
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SARK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и SARK
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SARK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SARK Tradr Short Innovation Daily ETF | 3.02% | 2.82% | 15.49% | 12.57% | 25.22% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and SARK have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to SARK (9.13%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs SARK's -81.07%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -33.81% for SARK. On fees, SARK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SARK has been the lower-risk option at 9.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -33.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SARK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
SARK has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and AXS. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.75% for SARK.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и SARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор