Сравнение MSTZ с QQQD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 252.57% vs -17.81% for QQQD. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -3.83%.
MSTZ
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 46.79%
- 6 месяцев
- 0.09%
- С начала года
- -31.95%
- 1 год
- 252.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -3.43%
- 6 месяцев
- -5.40%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -17.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -31.95% | -38.95% | -94.43% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -3.83% | -20.32% | -17.22% |
Correlation
The correlation between MSTZ and QQQD is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
MSTZ
QQQD
Сравнение MSTZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.00 | -0.81 | +3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | -1.39 | +7.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и QQQD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -49.47% | -49.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -21.94% | -62.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.68% | -48.00% | -49.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.55% | -30.99% | -63.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.81% | 12.82% | +30.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и QQQD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 8.05%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.66% | 8.05% | +48.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 135.05% | 16.75% | +118.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.51% | 21.46% | +127.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.85% | 26.83% | +144.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.85% | 26.83% | +144.02% |
Сравнение комиссий MSTZ и QQQD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и QQQD
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 3.20% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and QQQD have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to QQQD (8.05%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -17.81% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.57% for QQQD.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор