Сравнение MSTZ с QQQD
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds. MSTZ is actively managed, while QQQD is passively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -21.80% for QQQD. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и QQQD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью -2.89%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQD
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -2.43%
- 1 год
- -21.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и QQQD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | -2.89% | -20.32% | -17.21% |
Correlation
The correlation between MSTZ and QQQD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. QQQD — Ранг доходности на риск
MSTZ
QQQD
Сравнение MSTZ c QQQD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | QQQD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.82 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.23 | +3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -1.08 | +1.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.86 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и QQQD
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и QQQD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -49.47% | -49.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -26.65% | -58.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -47.50% | -50.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -30.34% | -64.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 17.72% | +22.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и QQQD
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | QQQD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 4.76% | +32.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 14.43% | +111.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 20.21% | +120.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 26.77% | +143.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 26.77% | +143.60% |
Сравнение комиссий MSTZ и QQQD
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и QQQD
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares | 4.07% | 4.33% | 5.17% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and QQQD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to QQQD (4.76%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs QQQD's -49.47%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -21.80% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -21.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
QQQD has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.57% for QQQD.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и QQQD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор