Сравнение MSTZ с PSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short QQQ (PSQ).
MSTZ и PSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. PSQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и PSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и PSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | -38.95% | -94.26% |
PSQ ProShares Short QQQ | 7.10% | -15.51% | -6.60% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 7.10%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSQ
- 1 день
- -3.36%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- 7.10%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- -17.44%
- 3 года*
- -14.62%
- 5 лет*
- -10.93%
- 10 лет*
- -17.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и PSQ
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск
MSTZ
PSQ
Сравнение MSTZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | PSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.78 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.98 | +1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.51 | +0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | -0.64 | +0.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.78 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.72 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и PSQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и PSQ
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.08% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и PSQ
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и PSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -97.99% | -1.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -33.97% | -49.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -54.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -87.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -97.76% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -73.76% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | 27.21% | +34.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и PSQ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | PSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | 6.57% | +31.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | 12.77% | +109.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 22.53% | +124.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 22.45% | +150.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 22.21% | +150.90% |