PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с PSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и PSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и PSQ


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-27.23%-38.95%-94.26%
PSQ
ProShares Short QQQ
7.10%-15.51%-6.60%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у PSQ с доходностью 7.10%.


MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PSQ

1 день
-3.36%
1 месяц
5.19%
С начала года
7.10%
6 месяцев
5.61%
1 год
-17.44%
3 года*
-14.62%
5 лет*
-10.93%
10 лет*
-17.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

ProShares Short QQQ

Сравнение комиссий MSTZ и PSQ

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PSQ в 0.95%.


Доходность на риск

MSTZ vs. PSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c PSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short QQQ (PSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZPSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.78

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.98

+1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.86

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.51

+0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-0.64

+0.47

MSTZ vs. PSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа PSQ равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и PSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZPSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.78

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.72

+0.20

Корреляция

Корреляция между MSTZ и PSQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и PSQ

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%.


TTM202520242023202220212020201920182017
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ
4.08%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и PSQ

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке PSQ в -97.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и PSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZPSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-97.99%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-33.97%

-49.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-97.76%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-73.76%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

27.21%

+34.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и PSQ

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с ProShares Short QQQ (PSQ) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZPSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

6.57%

+31.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

12.77%

+109.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

22.53%

+124.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

22.45%

+150.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

22.21%

+150.90%