Сравнение MSTZ с MSII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII).
MSTZ и MSII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. MSII - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 4 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и MSII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и MSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.23% | 249.29% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | -16.31% | -60.25% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у MSII с доходностью -16.31%.
MSTZ
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- -27.23%
- 6 месяцев
- 137.26%
- 1 год
- -11.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSII
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- 0.58%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -61.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и MSII
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии MSII в 0.99%.
Доходность на риск
MSTZ vs. MSII — Ранг доходности на риск
MSTZ
MSII
Сравнение MSTZ c MSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX MSTR Growth & Income ETF (MSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | MSII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -1.03 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и MSII составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и MSII
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSII за последние двенадцать месяцев составляет около 74.46%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
MSII REX MSTR Growth & Income ETF | 74.46% | 48.93% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и MSII
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки MSII в -78.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и MSII.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -78.73% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.45% | -72.82% | -24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.91% | -41.84% | -52.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и MSII
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | MSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 38.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 147.15% | 71.91% | +75.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 173.11% | 71.91% | +101.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 173.11% | 71.91% | +101.20% |