PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с EUM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и EUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и EUM


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-21.34%-38.95%-94.26%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
-3.60%-22.61%2.05%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у EUM с доходностью -3.60%.


MSTZ

1 день
4.74%
1 месяц
10.30%
С начала года
-21.34%
6 месяцев
210.83%
1 год
14.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*

EUM

1 день
1.10%
1 месяц
2.75%
С начала года
-3.60%
6 месяцев
-5.16%
1 год
-22.50%
3 года*
-9.72%
5 лет*
-2.07%
10 лет*
-8.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Сравнение комиссий MSTZ и EUM

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.


Доходность на риск

MSTZ vs. EUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина

EUM
Ранг доходности на риск EUM: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c EUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MSTZEUMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

-1.10

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

-1.57

+2.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.81

+0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

-0.59

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.15

-0.87

+1.02

MSTZ vs. EUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа EUM равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и EUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MSTZEUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

-1.10

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.52

-0.32

-0.20

Корреляция

Корреляция между MSTZ и EUM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и EUM

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.


TTM20252024202320222021202020192018
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets
3.70%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и EUM

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и EUM.


Загрузка...

Показатели просадок


MSTZEUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-92.17%

-7.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-38.57%

-44.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.24%

-91.30%

-5.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.93%

-77.02%

-16.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.49%

26.11%

+35.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и EUM

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 29.24% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MSTZEUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.24%

9.69%

+19.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.00%

15.44%

+106.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.69%

20.52%

+126.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

172.73%

18.63%

+154.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

172.73%

20.34%

+152.39%