Сравнение MSTZ с EUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM).
MSTZ и EUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. EUM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index (-100%). Фонд был запущен 1 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и EUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTZ и EUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -21.34% | -38.95% | -94.26% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -3.60% | -22.61% | 2.05% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -21.34%, что значительно ниже, чем у EUM с доходностью -3.60%.
MSTZ
- 1 день
- 4.74%
- 1 месяц
- 10.30%
- С начала года
- -21.34%
- 6 месяцев
- 210.83%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUM
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -3.60%
- 6 месяцев
- -5.16%
- 1 год
- -22.50%
- 3 года*
- -9.72%
- 5 лет*
- -2.07%
- 10 лет*
- -8.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTZ и EUM
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии EUM в 0.95%.
Доходность на риск
MSTZ vs. EUM — Ранг доходности на риск
MSTZ
EUM
Сравнение MSTZ c EUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | EUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | -1.10 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | -1.57 | +2.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | -0.59 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | -0.87 | +1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -1.10 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.11 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.32 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MSTZ и EUM составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и EUM
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 3.70% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и EUM
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки EUM в -92.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и EUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -92.17% | -7.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.20% | -38.57% | -44.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.51% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.24% | -91.30% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.93% | -77.02% | -16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.49% | 26.11% | +35.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и EUM
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 29.24% по сравнению с ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTZ | EUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.24% | 9.69% | +19.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 122.00% | 15.44% | +106.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.69% | 20.52% | +126.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 172.73% | 18.63% | +154.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 172.73% | 20.34% | +152.39% |