PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EUM с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EUM с FSKAX

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EUM returned -9.35%/yr vs 14.71%/yr for FSKAX. At a correlation of -0.71, they often move in opposite directions. EUM charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.

Доходность

Сравнение доходности EUM и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EUM показывает доходность -18.50%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 11.80%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -9.35% против 14.71% соответственно.

EUM

1 день
0.06%
1 месяц
5.91%
6 месяцев
-14.00%
С начала года
-18.50%
1 год
-26.86%
3 года*
-13.79%
5 лет*
-5.11%
10 лет*
-9.35%

FSKAX

1 день
0.35%
1 месяц
0.86%
6 месяцев
9.61%
С начала года
11.80%
1 год
22.51%
3 года*
20.10%
5 лет*
12.44%
10 лет*
14.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EUM и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		-18.50%-22.61%-0.83%-3.89%21.11%-1.32%-24.37%-15.27%14.60%-28.08%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		11.80%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Correlation

The correlation between EUM and FSKAX is -0.75, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г.

-0.71

The correlation between EUM and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from -0.75 to -0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short MSCI Emerging Markets

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с EUM:
EUM с QQQEUM с MSFDEUM с SPYEUM с TQQQEUM с DOGEUM с CARDEUM с EFZ
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Доходность на риск

EUM vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUM
Ранг доходности на риск EUM: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUM: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUM: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUM: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUM: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUM: 11
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUM c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EUMFSKAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.12
1.79

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.66
2.45

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.32

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.59

-3.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

11.30

-12.82

EUM vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUM на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUM и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EUM и FSKAX

Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и FSKAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EUMFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.19%

-35.01%

-58.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.23%

-8.92%

-24.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.97%

-19.43%

-28.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.87%

-25.39%

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.12%

-35.01%

-31.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.65%

-0.25%

-92.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.24%

-4.00%

-73.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.77%

2.04%

+15.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EUM и FSKAX

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 10.35% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EUMFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.35%

3.58%

+6.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.83%

10.22%

+11.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.02%

12.93%

+11.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

17.52%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.75%

18.44%

+2.31%

Сравнение комиссий EUM и FSKAX

EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUM и FSKAX

Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности FSKAX в 0.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUM
ProShares Short MSCI Emerging Markets		4.14%3.98%4.22%3.86%0.82%0.00%0.15%1.35%0.88%0.00%0.00%0.00%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		0.93%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Часто задаваемые вопросы

EUM and FSKAX have a correlation of -0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EUM has higher volatility (10.35%) compared to FSKAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs FSKAX's -35.01%.

FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EUM и FSKAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор