Сравнение EUM с FSKAX
EUM (ProShares Short MSCI Emerging Markets) and FSKAX (Fidelity Total Market Index Fund) are both funds - EUM is a Inverse Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (-100%), while FSKAX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, EUM returned -9.14%/yr vs 14.82%/yr for FSKAX. Their -0.71 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EUM charges 0.95%/yr vs 0.01%/yr for FSKAX.
Доходность
Сравнение доходности EUM и FSKAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUM показывает доходность -18.85%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции EUM уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: -9.14% против 14.82% соответственно.
EUM
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- -13.05%
- С начала года
- -18.85%
- 1 год
- -27.08%
- 3 года*
- -14.30%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- -9.14%
- Всё время*
- -9.70%
FSKAX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- 13.31%
- С начала года
- 14.27%
- 1 год
- 24.48%
- 3 года*
- 21.16%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 14.82%
- Всё время*
- 14.74%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.31M | $2.06M | $1.78M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам EUM и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | -18.85% | -22.61% | -0.83% | -3.89% | 21.11% | -1.32% | -24.37% | -15.27% | 14.60% | -28.08% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 14.27% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Correlation
The correlation between EUM and FSKAX is -0.76, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.67 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2011 г. | -0.71 |
The correlation between EUM and FSKAX has been stable across timeframes, ranging from -0.76 to -0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUM vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
EUM
FSKAX
Сравнение EUM c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EUM | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.32 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.70 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 11.58 | -13.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EUM и FSKAX
Максимальная просадка EUM за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUM и FSKAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUM | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -35.01% | -58.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.02% | -8.92% | -23.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -19.43% | -28.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.87% | -25.39% | -25.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.12% | -35.01% | -31.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | 0.00% | -92.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.29% | -3.99% | -73.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 2.07% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUM и FSKAX
ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM) имеет более высокую волатильность в 8.53% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EUM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUM | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.53% | 4.15% | +4.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.64% | 10.56% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.95% | 13.29% | +11.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 17.55% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.86% | 18.47% | +2.39% |
Сравнение комиссий EUM и FSKAX
EUM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUM и FSKAX
Дивидендная доходность EUM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FSKAX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUM ProShares Short MSCI Emerging Markets | 4.16% | 3.98% | 4.22% | 3.86% | 0.82% | 0.00% | 0.15% | 1.35% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 0.91% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Часто задаваемые вопросы
EUM and FSKAX have a correlation of -0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUM has higher volatility (8.53%) compared to FSKAX (4.15%). In terms of maximum drawdown, EUM dropped -93.19% vs FSKAX's -35.01%.
FSKAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUM и FSKAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор