PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с BTCL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL).

MSTZ и BTCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. BTCL - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и BTCL

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%-38.95%-94.26%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		-47.24%-39.52%113.04%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -47.24%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCL

1 день
3.83%
1 месяц
3.32%
С начала года
-47.24%
6 месяцев
-72.39%
1 год
-54.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST
Часто сравнивают с BTCL:
BTCL с BITUBTCL с BTC-USDBTCL с IBITBTCL с BITXBTCL с BITIBTCL с MSTYBTCL с EZBC

Сравнение комиссий MSTZ и BTCL

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZBTCLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.60

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-0.57

+1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.94

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.71

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.37

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZBTCLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.60

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.22

-0.31

Корреляция

Корреляция между MSTZ и BTCL составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и BTCL

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%.

TTM20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF		3.21%1.70%4.35%

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BTCL

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTCL в -78.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTCL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-78.41%

-20.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-78.41%

-4.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-77.06%

-20.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-30.30%

-63.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

40.75%

+20.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BTCL

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 25.79%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

25.79%

+12.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

74.36%

+48.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

90.60%

+56.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

100.43%

+72.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

100.43%

+72.68%