PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -28.57%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -58.31%.


MSTZ

1 день
10.06%
1 месяц
102.15%
С начала года
-28.57%
6 месяцев
-23.10%
1 год
138.79%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCL

1 день
-6.31%
1 месяц
-34.40%
С начала года
-58.31%
6 месяцев
-58.78%
1 год
-75.26%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и BTCL


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-28.57%-38.95%-94.43%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-58.31%-39.52%114.11%

Correlation

The correlation between MSTZ and BTCL is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.78

The correlation between MSTZ and BTCL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 2626
Ранг коэф-та Мартина

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTZBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

0.83

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

-0.91

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

-1.40

+4.67

MSTZ vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BTCL

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BTCL в -82.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-82.70%

-16.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-82.70%

-2.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.57%

-81.88%

-15.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.45%

-35.34%

-59.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.87%

53.71%

-10.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BTCL

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 42.31% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 26.09%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

42.31%

26.09%

+16.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

127.64%

70.06%

+57.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.71%

88.39%

+55.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.81%

97.74%

+72.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.81%

97.74%

+72.07%

Сравнение комиссий MSTZ и BTCL

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и BTCL

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
4.07%1.70%4.35%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and BTCL have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (42.31%) compared to BTCL (26.09%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BTCL's -82.70%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 138.79% vs -75.26% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 138.79% return vs -75.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BTCL has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BTCL.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор