Сравнение MSTZ с BTCL
MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) and BTCL (T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX, while BTCL is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, MSTZ returned 94.24% vs -74.22% for BTCL. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. MSTZ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCL.
Доходность
Сравнение доходности MSTZ и BTCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTZ показывает доходность -46.88%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -53.22%.
MSTZ
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- 86.49%
- С начала года
- -46.88%
- 6 месяцев
- -23.06%
- 1 год
- 94.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCL
- 1 день
- -5.48%
- 1 месяц
- -35.14%
- С начала года
- -53.22%
- 6 месяцев
- -59.97%
- 1 год
- -74.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTZ и BTCL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -46.88% | -38.95% | -94.26% |
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | -53.22% | -39.52% | 113.04% |
Correlation
The correlation between MSTZ and BTCL is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | -0.78 |
The correlation between MSTZ and BTCL has been stable across timeframes, ranging from -0.86 to -0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTZ vs. BTCL — Ранг доходности на риск
MSTZ
BTCL
Сравнение MSTZ c BTCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTZ | BTCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.83 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | -0.93 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.35 | -1.47 | +3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTZ | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | -0.85 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.53 | -0.25 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MSTZ и BTCL
Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки BTCL в -79.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTZ | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.36% | -79.66% | -19.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.89% | -79.66% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.14% | -79.66% | -18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -94.39% | -34.15% | -60.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.30% | 50.49% | -10.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTZ и BTCL
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 37.49% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 19.12%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTZ | BTCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.49% | 19.12% | +18.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 125.82% | 69.76% | +56.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.34% | 87.35% | +52.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 170.37% | 97.87% | +72.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 170.37% | 97.87% | +72.50% |
Сравнение комиссий MSTZ и BTCL
MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTZ и BTCL
MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCL T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF | 3.62% | 1.70% | 4.35% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTZ and BTCL have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.49%) compared to BTCL (19.12%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.36% vs BTCL's -79.66%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 94.24% vs -74.22% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 19.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 94.24% return vs -74.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
BTCL has the higher dividend yield at 3.62%, compared with 0.00% for MSTZ.
MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BTCL.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BTCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор