PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MSTZ с BTCL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BTCL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -31.95%, что значительно выше, чем у BTCL с доходностью -55.64%.


MSTZ

1 день
-0.09%
1 месяц
46.79%
6 месяцев
0.09%
С начала года
-31.95%
1 год
252.57%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCL

1 день
1.18%
1 месяц
-7.16%
6 месяцев
-64.23%
С начала года
-55.64%
1 год
-78.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTZ и BTCL


2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-31.95%-38.95%-94.43%
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
-55.64%-39.52%114.11%

Correlation

The correlation between MSTZ and BTCL is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.77

The correlation between MSTZ and BTCL has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

MSTZ vs. BTCL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 4343
Ранг коэф-та Мартина

BTCL
Ранг доходности на риск BTCL: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCL: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCL: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c BTCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MSTZBTCLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

0.81

+0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.94

+3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.79

-1.38

+7.17

MSTZ vs. BTCL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BTCL равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BTCL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BTCL

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки BTCL в -84.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BTCL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MSTZBTCLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-84.01%

-15.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.89%

-84.01%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.68%

-80.72%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-94.55%

-36.73%

-57.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.81%

57.34%

-13.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BTCL

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 56.66% по сравнению с T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF (BTCL) с волатильностью 23.23%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MSTZBTCLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.66%

23.23%

+33.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

135.05%

70.71%

+64.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

148.51%

88.67%

+59.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

170.85%

97.10%

+73.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

170.85%

97.10%

+73.75%

Сравнение комиссий MSTZ и BTCL

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCL в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и BTCL

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTCL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.


ПозицияTTM20252024
BTCL
T-REX 2X Long Bitcoin Daily Target ETF
3.82%1.70%4.35%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MSTZ and BTCL have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (56.66%) compared to BTCL (23.23%). In terms of maximum drawdown, MSTZ dropped -99.38% vs BTCL's -84.01%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 252.57% vs -78.96% for BTCL. On fees, BTCL is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCL has been the lower-risk option at 23.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 252.57% return vs -78.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCL is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.

BTCL has the higher dividend yield at 3.82%, compared with 0.00% for MSTZ.

MSTZ is categorized as Inverse Equities, while BTCL is Leveraged Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for MSTZ and 0.95% for BTCL.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTZ и BTCL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор