PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTZ с BERZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTZ с BERZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ).

MSTZ и BERZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г.. BERZ - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive FANG Innovation Index. Фонд был запущен 17 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTZ и BERZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTZ и BERZ

2026 (YTD)20252024
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.23%-38.95%-94.26%
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN		19.74%-78.81%-36.59%

Доходность по периодам

С начала года, MSTZ показывает доходность -27.23%, что значительно ниже, чем у BERZ с доходностью 19.74%.

MSTZ

1 день
-5.53%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-27.23%
6 месяцев
137.26%
1 год
-11.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BERZ

1 день
-14.87%
1 месяц
7.73%
С начала года
19.74%
6 месяцев
-4.91%
1 год
-79.02%
3 года*
-70.51%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с MSTYMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с BITOMSTZ с BTC-USDMSTZ с MST
Часто сравнивают с BERZ:
BERZ с BULZBERZ с FNGDBERZ с EDZBERZ с TECSBERZ с WEBSBERZ с QUSBERZ с SOXS

Сравнение комиссий MSTZ и BERZ

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BERZ в 0.95%.

MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
BERZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN

Доходность на риск

MSTZ vs. BERZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BERZ
Ранг доходности на риск BERZ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERZ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERZ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERZ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERZ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERZ: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTZ c BERZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTZBERZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

-0.84

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

-1.52

+2.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.81

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.88

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.17

-1.00

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTZ vs. BERZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет -0.08, что выше коэффициента Шарпа BERZ равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и BERZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTZBERZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

-0.84

+0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.53

-0.66

+0.13

Корреляция

Корреляция между MSTZ и BERZ составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTZ и BERZ

Ни MSTZ, ни BERZ не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MSTZ и BERZ

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, примерно равная максимальной просадке BERZ в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и BERZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTZBERZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-99.46%

+0.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.20%

-89.01%

+5.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-99.28%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.91%

-70.50%

-23.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.32%

78.74%

-17.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTZ и BERZ

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.43% по сравнению с MicroSectors Solactive FANG & Innovation -3X Inverse Leveraged ETN (BERZ) с волатильностью 29.36%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTZBERZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

38.43%

29.36%

+9.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

122.48%

61.12%

+61.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.15%

94.14%

+53.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

173.11%

92.55%

+80.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

173.11%

92.55%

+80.56%