Сравнение MSTZ с AIPI

С начала года, MSTZ показывает доходность -24.90%, что значительно ниже, чем у AIPI с доходностью -7.05%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MSTZ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MSTZ на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа AIPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTZ и AIPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между MSTZ и AIPI составляет -0.49. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AIPI за последние двенадцать месяцев составляет около 41.95%.

Максимальная просадка MSTZ за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTZ и AIPI.

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) имеет более высокую волатильность в 38.01% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 7.50%. Это указывает на то, что MSTZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.