Сравнение MSTY с YCS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. MSTY is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 22.68% for YCS. Their -0.01 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MSTY и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 17.35% |
Correlation
The correlation between MSTY and YCS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. YCS — Ранг доходности на риск
MSTY
YCS
Сравнение MSTY c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.69 | -3.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 9.73 | -11.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и YCS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -49.56% | -27.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -8.48% | -66.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -7.34% | -65.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -19.75% | -9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 2.34% | +48.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и YCS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 5.95% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 11.87% | +39.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 16.43% | +48.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 21.21% | +50.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 18.61% | +53.14% |
Сравнение комиссий MSTY и YCS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и YCS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -67.95% for MSTY. On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 0.00% for YCS.
MSTY is categorized as Derivative Income, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор