Сравнение MSTY с VXUS
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. MSTY is actively managed, while VXUS is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 32.10% for VXUS. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.42%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VXUS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 16.87%
- 1 год
- 32.10%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.83%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение доходности по годам MSTY и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 15.42% | 32.35% | 4.43% |
Correlation
The correlation between MSTY and VXUS is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. VXUS — Ранг доходности на риск
MSTY
VXUS
Сравнение MSTY c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.37 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.86 | -3.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 11.00 | -12.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и VXUS
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -35.97% | -35.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.27% | -60.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | 0.00% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -8.20% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.93% | +45.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и VXUS
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 6.87% | +12.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 14.09% | +35.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 16.11% | +45.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 16.23% | +55.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 17.21% | +54.66% |
Сравнение комиссий MSTY и VXUS
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и VXUS
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности VXUS в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.63% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and VXUS have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to VXUS (6.87%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs VXUS's -35.97%.
On 1-year performance, VXUS leads with 32.10% vs -60.49% for MSTY. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VXUS has performed better with a 32.10% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 2.63% for VXUS.
MSTY is categorized as Derivative Income, while VXUS is Global Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор