Сравнение MSTY с USFR
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MSTY is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 3.97% for USFR. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам MSTY и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 4.53% |
Correlation
The correlation between MSTY and USFR is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. USFR — Ранг доходности на риск
MSTY
USFR
Сравнение MSTY c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 14.07 | -13.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 200.37 | -201.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 800.41 | -801.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и USFR
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -1.36% | -76.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -0.02% | -74.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | 0.00% | -72.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -0.15% | -29.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 0.00% | +51.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и USFR
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 0.09% | +13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 0.20% | +51.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 0.27% | +64.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 0.39% | +71.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 0.76% | +70.99% |
Сравнение комиссий MSTY и USFR
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и USFR
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and USFR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.97% vs -67.95% for MSTY. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.97% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 3.79% for USFR.
MSTY is categorized as Derivative Income, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and WisdomTree. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор