Сравнение MSTY с THTA
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 15.44% for THTA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 7.55%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 15.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 7.55% | -10.24% | 6.13% |
Correlation
The correlation between MSTY and THTA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSTY
THTA
Сравнение MSTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.68 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 5.88 | -6.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 46.67 | -48.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и THTA
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -31.41% | -45.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -2.64% | -74.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -6.19% | -67.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -7.44% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 0.33% | +52.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и THTA
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 1.44%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 1.44% | +21.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 4.26% | +48.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 5.85% | +58.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 19.82% | +52.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 19.82% | +52.41% |
Сравнение комиссий MSTY и THTA
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и THTA
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and THTA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to THTA (1.44%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 15.44% vs -74.10% for MSTY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 1.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 15.44% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 11.10% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор