Сравнение MSTY с THTA
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs 16.78% for THTA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 6.86%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 8.04%
- 1 год
- 16.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -42.71% | 200.20% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 6.86% | -10.24% | 5.94% |
Correlation
The correlation between MSTY and THTA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. THTA — Ранг доходности на риск
MSTY
THTA
Сравнение MSTY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.75 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 6.39 | -7.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 52.08 | -53.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 2.91 | -3.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.08 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и THTA
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -31.41% | -40.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -2.64% | -69.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -6.79% | -59.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -7.52% | -18.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 0.32% | +46.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и THTA
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 0.75% | +16.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 4.00% | +44.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 5.80% | +54.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 20.25% | +51.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 20.25% | +51.67% |
Сравнение комиссий MSTY и THTA
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и THTA
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности THTA в 11.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.26% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and THTA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to THTA (0.75%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.78% vs -61.25% for MSTY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.78% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 11.26% for THTA.
They also come from different issuers: YieldMax and SoFi. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор