Сравнение MSTY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
MSTY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -46.75% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и TCAL
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
MSTY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
MSTY
TCAL
Сравнение MSTY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | -0.12 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | -0.09 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.99 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.07 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.22 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | -0.12 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и TCAL составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и TCAL
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и TCAL
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -7.24% | -64.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -7.24% | -64.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -5.52% | -60.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -1.59% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 2.13% | +38.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и TCAL
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.36% | +11.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 7.61% | +41.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 11.70% | +52.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 11.68% | +60.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 11.68% | +60.93% |