Сравнение MSTY с STRK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock. Over the past year, MSTY returned -66.58% vs -33.35% for STRK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -27.80%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -16.60%.
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -13.21%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- -33.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -48.64% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -16.60% | -0.74% |
Correlation
The correlation between MSTY and STRK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MSTY and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. STRK — Ранг доходности на риск
MSTY
STRK
Сравнение MSTY c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.73 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.11 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и STRK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки STRK в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -45.54% | -26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -45.54% | -26.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.62% | -45.41% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.97% | -22.46% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.36% | 30.19% | +19.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и STRK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.32% по сравнению с Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) с волатильностью 12.22%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.32% | 12.22% | +7.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.66% | 23.94% | +25.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.02% | 36.44% | +25.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.82% | 35.63% | +36.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.82% | 35.63% | +36.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и STRK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 286.06%, что больше доходности STRK в 16.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.57% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and STRK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to STRK (12.22%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs STRK's -45.54%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.92 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор