Сравнение MSTY с STRK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs -41.85% for STRK. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -15.66%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -48.64% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -0.74% |
Correlation
The correlation between MSTY and STRK is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between MSTY and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. STRK — Ранг доходности на риск
MSTY
STRK
Сравнение MSTY c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.80 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.81 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.39 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и STRK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -53.21% | -24.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -51.53% | -25.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -44.79% | -29.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -23.51% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 30.06% | +22.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и STRK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) с волатильностью 18.49%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 18.49% | +4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 27.61% | +25.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 36.59% | +28.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 37.45% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 37.45% | +34.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и STRK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности STRK в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and STRK have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to STRK (18.49%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs STRK's -53.21%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор