Сравнение MSTY с STRK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs -29.79% for STRK. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у STRK с доходностью -11.25%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -47.28% |
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.25% | 0.61% |
Correlation
The correlation between MSTY and STRK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.62 |
The correlation between MSTY and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. STRK — Ранг доходности на риск
MSTY
STRK
Сравнение MSTY c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и MicroStrategy Incorporated (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.86 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.71 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.04 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -0.84 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.24 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и STRK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки STRK в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -41.90% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -41.90% | -29.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -41.90% | -24.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -21.72% | -4.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 28.59% | +18.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и STRK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с MicroStrategy Incorporated (STRK) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 5.70% | +11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 22.29% | +26.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 35.59% | +24.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 35.08% | +36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 35.08% | +36.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и STRK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности STRK в 11.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and STRK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to STRK (5.70%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs STRK's -41.90%.
STRK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.84 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор