Сравнение MSTY с SMH
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SMH (VanEck Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMH is a Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. MSTY is actively managed, while SMH is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 152.58% for SMH. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for SMH.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 79.69%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMH
- 1 день
- 4.38%
- 1 месяц
- 16.31%
- С начала года
- 79.69%
- 6 месяцев
- 83.94%
- 1 год
- 152.58%
- 3 года*
- 62.32%
- 5 лет*
- 39.72%
- 10 лет*
- 38.18%
Сравнение доходности по годам MSTY и SMH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 79.69% | 49.17% | 23.78% |
Correlation
The correlation between MSTY and SMH is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. SMH — Ранг доходности на риск
MSTY
SMH
Сравнение MSTY c SMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | SMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.65 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 10.28 | -11.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 37.77 | -39.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SMH
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -84.96% | +13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -14.93% | -56.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -45.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | 0.00% | -65.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -41.04% | +14.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 4.06% | +44.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SMH
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 16.71%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | SMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 16.71% | +2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 27.97% | +21.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 33.39% | +28.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 35.53% | +36.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 32.86% | +39.01% |
Сравнение комиссий MSTY и SMH
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SMH в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SMH
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности SMH в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 0.17% | 0.31% | 0.44% | 0.60% | 1.18% | 0.51% | 0.69% | 1.50% | 1.88% | 1.43% | 0.80% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and SMH have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SMH (16.71%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs SMH's -84.96%.
On 1-year performance, SMH leads with 152.58% vs -60.49% for MSTY. On fees, SMH is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SMH has been the lower-risk option at 16.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMH has performed better with a 152.58% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMH is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.17% for SMH.
MSTY is categorized as Derivative Income, while SMH is Semiconductors. They also come from different issuers: YieldMax and VanEck. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for SMH.
SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.61 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и SMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор