Сравнение MSTY с SCHG
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. MSTY is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 23.20% for SCHG. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и SCHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.03%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHG
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 5.98%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 23.27%
- 5 лет*
- 14.85%
- 10 лет*
- 18.85%
Сравнение доходности по годам MSTY и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 5.03% | 17.50% | 27.14% |
Correlation
The correlation between MSTY and SCHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between MSTY and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. SCHG — Ранг доходности на риск
MSTY
SCHG
Сравнение MSTY c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.26 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.42 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.68 | -5.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и SCHG
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -34.59% | -37.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -16.41% | -55.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -3.06% | -62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -5.20% | -21.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 4.97% | +43.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и SCHG
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 5.59% | +13.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 12.52% | +37.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 16.09% | +45.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 22.35% | +49.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 21.60% | +50.27% |
Сравнение комиссий MSTY и SCHG
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и SCHG
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности SCHG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.37% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and SCHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to SCHG (5.59%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs SCHG's -34.59%.
On 1-year performance, SCHG leads with 23.20% vs -60.49% for MSTY. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SCHG has performed better with a 23.20% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 0.37% for SCHG.
MSTY is categorized as Derivative Income, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.04% for SCHG.
SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор