Сравнение MSTY с QRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI).
MSTY и QRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и QRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и QRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 11.47% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у QRMI с доходностью -2.50%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и QRMI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QRMI в 0.60%.
Доходность на риск
MSTY vs. QRMI — Ранг доходности на риск
MSTY
QRMI
Сравнение MSTY c QRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | QRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.36 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.55 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.55 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.59 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.36 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.09 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и QRMI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и QRMI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности QRMI в 12.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и QRMI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки QRMI в -20.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и QRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -20.95% | -50.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -5.04% | -66.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -3.54% | -62.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -8.25% | -15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.74% | +38.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и QRMI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | QRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 3.02% | +11.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 4.93% | +43.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 7.77% | +56.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 8.46% | +64.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 8.46% | +64.15% |