Сравнение MSTY с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
MSTY и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -42.71% | 200.20% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.19% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -13.58%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и PAPI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
MSTY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
MSTY
PAPI
Сравнение MSTY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | 0.82 | -1.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | 1.23 | -2.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.16 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.08 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 4.62 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | 0.82 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.02 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и PAPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PAPI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 298.73%, что больше доходности PAPI в 7.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PAPI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -14.27% | -57.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.59% | -60.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.02% | -2.82% | -63.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.37% | -2.57% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.02% | 2.72% | +37.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PAPI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.90% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.90% | 3.21% | +11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.86% | 7.51% | +41.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.88% | 14.14% | +49.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.67% | 11.96% | +60.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.67% | 11.96% | +60.71% |