Сравнение MSTY с MSTW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and MSTW (Roundhill MSTR WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MSTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.73%, что значительно выше, чем у MSTW с доходностью -23.56%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTW
- 1 день
- -8.54%
- 1 месяц
- -36.78%
- С начала года
- -23.56%
- 6 месяцев
- -41.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и MSTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -57.73% |
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | -23.56% | -71.42% |
Correlation
The correlation between MSTY and MSTW is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2025 г. | 0.99 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. MSTW — Ранг доходности на риск
MSTY
MSTW
Сравнение MSTY c MSTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Roundhill MSTR WeeklyPay ETF (MSTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | MSTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.94 | +1.19 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MSTW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки MSTW в -81.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MSTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -81.85% | +10.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -78.15% | +11.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -54.49% | +28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MSTW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | MSTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 89.01% | -28.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 89.01% | -17.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 89.01% | -17.09% |
Сравнение комиссий MSTY и MSTW
И MSTY, и MSTW имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MSTW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности MSTW в 239.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTW Roundhill MSTR WeeklyPay ETF | 239.64% | 106.94% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, MSTY and MSTW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY and MSTW have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 239.64% for MSTW.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и MSTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор