Сравнение MSTY с MLI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MLI (Mueller Industries, Inc.) is a stock. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 87.45% for MLI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и MLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у MLI с доходностью 20.69%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLI
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 20.69%
- 6 месяцев
- 20.88%
- 1 год
- 87.45%
- 3 года*
- 52.10%
- 5 лет*
- 45.38%
- 10 лет*
- 26.81%
Сравнение доходности по годам MSTY и MLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
MLI Mueller Industries, Inc. | 20.69% | 46.29% | 67.00% |
Correlation
The correlation between MSTY and MLI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. MLI — Ранг доходности на риск
MSTY
MLI
Сравнение MSTY c MLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Mueller Industries, Inc. (MLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | MLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.50 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.94 | -4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 10.92 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и MLI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки MLI в -61.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и MLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -61.72% | -10.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -22.33% | -49.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.93% | -63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -16.04% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 8.03% | +40.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и MLI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Mueller Industries, Inc. (MLI) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | MLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 10.51% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 25.79% | +24.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 30.06% | +31.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 33.07% | +38.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 35.79% | +36.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и MLI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности MLI в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLI Mueller Industries, Inc. | 0.87% | 0.87% | 1.01% | 1.27% | 1.69% | 0.88% | 1.14% | 1.26% | 1.71% | 9.60% | 0.94% | 1.11% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and MLI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to MLI (10.51%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs MLI's -61.72%.
MLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и MLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор