Сравнение MSTY с LQTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI).
MSTY и LQTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и LQTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и LQTI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -47.80% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у LQTI с доходностью -0.44%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и LQTI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии LQTI в 0.65%.
Доходность на риск
MSTY vs. LQTI — Ранг доходности на риск
MSTY
LQTI
Сравнение MSTY c LQTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | LQTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.74 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.02 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.14 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.37 | -2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 4.15 | -5.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.74 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.90 | -0.63 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и LQTI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и LQTI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности LQTI в 9.07%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и LQTI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки LQTI в -3.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и LQTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -3.41% | -68.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -3.41% | -68.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -2.03% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -0.78% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.12% | +39.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и LQTI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | LQTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 2.66% | +12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 3.87% | +45.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 6.23% | +57.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 6.11% | +66.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 6.11% | +66.50% |