Сравнение MSTY с IVVW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 20.33% for IVVW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 5.13%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.98%
- С начала года
- 5.13%
- 6 месяцев
- 6.73%
- 1 год
- 20.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 55.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 5.13% | 11.71% | 12.90% |
Correlation
The correlation between MSTY and IVVW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSTY
IVVW
Сравнение MSTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.62 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 3.51 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 19.38 | -20.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 2.76 | -3.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.08 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IVVW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -16.79% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -5.81% | -65.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | 0.00% | -65.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -1.75% | -24.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 1.05% | +46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IVVW
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 1.14% | +16.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 6.07% | +42.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 7.40% | +53.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 12.65% | +59.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 12.65% | +59.22% |
Сравнение комиссий MSTY и IVVW
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IVVW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности IVVW в 19.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.65% | 18.55% | 13.72% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and IVVW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to IVVW (1.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.33% vs -59.99% for MSTY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.33% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 19.65% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор