Сравнение MSTY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
MSTY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 55.74% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 12.90% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и IVVW
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
MSTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSTY
IVVW
Сравнение MSTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.89 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 1.41 | -2.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.27 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.59 | -8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.89 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.88 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и IVVW составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IVVW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IVVW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -16.79% | -55.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -11.21% | -60.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -2.90% | -63.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -1.87% | -21.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 1.88% | +38.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IVVW
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 4.54% | +10.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 6.63% | +42.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 15.56% | +48.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 13.10% | +59.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 13.10% | +59.51% |