Сравнение MSTY с IVVW
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 18.13% for IVVW. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 60.85% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | 12.76% |
Correlation
The correlation between MSTY and IVVW is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
MSTY
IVVW
Сравнение MSTY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.47 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.13 | -4.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 16.61 | -18.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IVVW
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -16.79% | -60.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -5.81% | -71.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -0.42% | -73.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -1.69% | -26.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 1.09% | +51.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IVVW
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 2.51% | +20.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 7.10% | +45.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 8.19% | +56.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 12.57% | +59.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 12.57% | +59.66% |
Сравнение комиссий MSTY и IVVW
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IVVW
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and IVVW have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -74.10% for MSTY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор