Сравнение MSTY с ISHG
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and ISHG (iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while ISHG is a International Government Bonds fund tracking the S&P/Citigroup International Treasury Bond Index Ex-US 1-3 Year. MSTY is actively managed, while ISHG is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 1.59% for ISHG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.35%/yr for ISHG.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и ISHG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у ISHG с доходностью 0.04%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISHG
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 1.59%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- -0.90%
- 10 лет*
- -0.18%
Сравнение доходности по годам MSTY и ISHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 0.04% | 13.31% | -1.45% |
Correlation
The correlation between MSTY and ISHG is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. ISHG — Ранг доходности на риск
MSTY
ISHG
Сравнение MSTY c ISHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | ISHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.32 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.77 | -2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и ISHG
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки ISHG в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и ISHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -37.24% | -34.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -5.02% | -66.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -22.20% | -43.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -18.44% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 2.06% | +46.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и ISHG
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF (ISHG) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | ISHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 1.67% | +17.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 4.75% | +45.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 6.48% | +55.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 7.59% | +64.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 6.93% | +64.94% |
Сравнение комиссий MSTY и ISHG
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ISHG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и ISHG
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности ISHG в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISHG iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF | 1.45% | 1.45% | 2.56% | 0.18% | 0.00% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 1.80% | 0.46% | 0.00% | 0.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and ISHG have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to ISHG (1.67%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs ISHG's -37.24%.
On 1-year performance, ISHG leads with 1.59% vs -60.49% for MSTY. On fees, ISHG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ISHG has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISHG has performed better with a 1.59% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISHG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 1.45% for ISHG.
MSTY is categorized as Derivative Income, while ISHG is International Government Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and iShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.35% for ISHG.
ISHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и ISHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор