Сравнение MSTY с IMST
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs -72.86% for IMST. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у IMST с доходностью -30.70%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -45.04% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
Correlation
The correlation between MSTY and IMST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSTY and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSTY
IMST
Сравнение MSTY c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 0.73 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | -0.97 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.40 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IMST
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, примерно равная максимальной просадке IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -75.63% | -1.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -75.63% | -1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -72.89% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -38.38% | +10.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 52.09% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IMST
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Bitwise Funds Trust (IMST) с волатильностью 21.06%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 21.06% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 46.83% | +5.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 60.34% | +4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 60.74% | +11.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 60.74% | +11.49% |
Сравнение комиссий MSTY и IMST
И MSTY, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IMST
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности IMST в 250.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSTY and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to IMST (21.06%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs IMST's -75.63%.
On 1-year performance, IMST leads with -72.86% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 21.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IMST has performed better with a -72.86% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 250.07% for IMST.
They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор