Сравнение MSTY с IMST
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -61.25% vs -62.31% for IMST. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MSTY показывает доходность -14.73%, а IMST немного ниже – -14.98%.
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -39.94% |
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -44.26% |
Correlation
The correlation between MSTY and IMST is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.97 |
The correlation between MSTY and IMST has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. IMST — Ранг доходности на риск
MSTY
IMST
Сравнение MSTY c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.89 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | -1.35 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | -1.10 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.80 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и IMST
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, примерно равная максимальной просадке IMST в -69.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -69.86% | -1.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -69.86% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.48% | -66.74% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.09% | -35.27% | +9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.87% | 46.22% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и IMST
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.01% по сравнению с Bitwise Funds Trust (IMST) с волатильностью 14.83%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.01% | 14.83% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.79% | 44.06% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.44% | 56.91% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.92% | 59.73% | +12.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.92% | 59.73% | +12.19% |
Сравнение комиссий MSTY и IMST
И MSTY, и IMST имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и IMST
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 269.45%, что больше доходности IMST в 221.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, MSTY and IMST move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to IMST (14.83%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs IMST's -69.86%.
On 1-year performance, MSTY leads with -61.25% vs -62.31% for IMST. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IMST has been the lower-risk option at 14.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTY has performed better with a -61.25% return vs -62.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and IMST have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 221.80% for IMST.
They also come from different issuers: YieldMax and Bitwise.
MSTY currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор