Сравнение IMST с IETH
IMST (Bitwise Funds Trust) and IETH (Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Bitwise. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMST charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for IETH.
Доходность
Сравнение доходности IMST и IETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMST показывает доходность -14.98%, что значительно выше, чем у IETH с доходностью -33.82%.
IMST
- 1 день
- -5.79%
- 1 месяц
- -25.22%
- С начала года
- -14.98%
- 6 месяцев
- -28.07%
- 1 год
- -62.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IETH
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- -18.82%
- С начала года
- -33.82%
- 6 месяцев
- -35.44%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMST и IETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | -14.98% | -51.61% |
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | -33.82% | -28.43% |
Correlation
The correlation between IMST and IETH is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMST vs. IETH — Ранг доходности на риск
IMST
IETH
Сравнение IMST c IETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF (IETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMST | IETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMST | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.80 | -1.13 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок IMST и IETH
Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки IETH в -55.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и IETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMST | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.86% | -55.94% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.74% | -54.25% | -12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | -37.10% | +1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMST и IETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMST | IETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.91% | 59.79% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.73% | 59.79% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.73% | 59.79% | -0.06% |
Сравнение комиссий IMST и IETH
IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IETH в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMST и IETH
Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 221.80%, что больше доходности IETH в 46.99%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IETH Bitwise Ethereum Option Income Strategy ETF | 46.99% | 18.26% |
IMST Bitwise Funds Trust | 221.80% | 195.93% |
Часто задаваемые вопросы
IMST and IETH have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IETH is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IETH is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 221.80%, compared with 46.99% for IETH.
Their fees differ too: 0.99% for IMST and 0.97% for IETH.
Подберите оптимальное распределение для IMST и IETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор