Сравнение MSTY с GPIX
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. MSTY is actively managed, while GPIX is passively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs 22.59% for GPIX. Their 0.44 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 12.64%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
GPIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 11.73%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 22.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.64%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.42M | $57.17M | $53.50M | |
| $13.50M | $12.65M | $27.08M |
Сравнение доходности по годам MSTY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 12.64% | 16.25% | 17.17% |
Correlation
The correlation between MSTY and GPIX is 0.50, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.44 |
The correlation between MSTY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
MSTY
GPIX
Сравнение MSTY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.38 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 2.94 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 13.92 | -15.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и GPIX
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -17.50% | -59.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -7.71% | -67.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -0.07% | -72.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -1.46% | -27.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 1.63% | +49.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и GPIX
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 3.31% | +9.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 9.05% | +42.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 11.09% | +53.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 13.76% | +57.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 13.76% | +57.99% |
Сравнение комиссий MSTY и GPIX
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и GPIX
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности GPIX в 8.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.05% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and GPIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to GPIX (3.31%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.59% vs -67.95% for MSTY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.59% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 8.05% for GPIX.
They also come from different issuers: YieldMax and Goldman Sachs Asset Management. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор