Сравнение MSTY с FYEE
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 21.57% for FYEE. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 55.14% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | 13.66% |
Correlation
The correlation between MSTY and FYEE is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
MSTY
FYEE
Сравнение MSTY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.41 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.93 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 14.11 | -15.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и FYEE
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -18.79% | -58.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -7.39% | -69.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -0.47% | -73.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -2.19% | -26.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 1.53% | +51.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и FYEE
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 2.81% | +20.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 8.26% | +44.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 10.39% | +54.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 13.80% | +58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 13.80% | +58.43% |
Сравнение комиссий MSTY и FYEE
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и FYEE
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and FYEE have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -74.10% for MSTY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: YieldMax and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор