Сравнение MSTY с BIV
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BIV (Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BIV is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. MSTY is actively managed, while BIV is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 4.72% for BIV. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. MSTY charges 0.99%/yr vs 0.03%/yr for BIV.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у BIV с доходностью 0.05%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIV
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.03%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 4.72%
- 3 года*
- 4.48%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам MSTY и BIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 0.05% | 8.52% | 3.55% |
Correlation
The correlation between MSTY and BIV is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BIV — Ранг доходности на риск
MSTY
BIV
Сравнение MSTY c BIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.49 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 4.27 | -5.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BIV
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -18.95% | -52.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -3.18% | -68.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -1.75% | -63.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -3.39% | -23.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 1.11% | +47.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BIV
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 1.45% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 2.98% | +46.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 4.01% | +57.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 6.41% | +65.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 5.51% | +66.36% |
Сравнение комиссий MSTY и BIV
MSTY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BIV
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности BIV в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIV Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF | 4.21% | 4.01% | 3.79% | 3.09% | 2.41% | 3.42% | 2.95% | 2.75% | 2.88% | 2.69% | 3.01% | 3.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BIV have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to BIV (1.45%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs BIV's -18.95%.
On 1-year performance, BIV leads with 4.72% vs -60.49% for MSTY. On fees, BIV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, BIV has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIV has performed better with a 4.72% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 4.21% for BIV.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BIV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: YieldMax and Vanguard. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 0.03% for BIV.
BIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор