Сравнение MSTY с BITI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI).
MSTY и BITI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г.. BITI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Bitcoin Index (-100%). Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BITI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MSTY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 20.02% | -1.76% | -53.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -14.76%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 20.02%.
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 20.02%
- 6 месяцев
- 56.40%
- 1 год
- 10.94%
- 3 года*
- -34.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MSTY и BITI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Доходность на риск
MSTY vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTY
BITI
Сравнение MSTY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | 0.24 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | 0.66 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.08 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 0.29 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.82 | 0.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.75 | +1.02 |
Корреляция
Корреляция между MSTY и BITI составляет -0.77. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BITI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 302.86%, что больше доходности BITI в 8.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 8.23% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BITI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BITI.
Загрузка...
Показатели просадок
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -92.16% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -39.64% | -32.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.49% | -86.90% | +20.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.45% | -67.03% | +43.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.24% | 25.26% | +14.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BITI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 14.72% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 13.04%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 13.04% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.87% | 36.32% | +12.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.89% | 45.20% | +18.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.61% | 53.18% | +19.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.61% | 53.18% | +19.43% |