Сравнение MSTY с BITI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. MSTY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -74.10% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -54.10% |
Correlation
The correlation between MSTY and BITI is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between MSTY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.84 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTY
BITI
Сравнение MSTY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 2.57 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | 6.38 | -7.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BITI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -92.16% | +14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -77.37% | -25.28% | -52.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.10% | -86.41% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.24% | -68.40% | +40.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.80% | 10.16% | +42.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BITI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.12% | 10.76% | +12.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 34.28% | +18.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.70% | 44.15% | +20.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.23% | 52.24% | +19.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.23% | 52.24% | +19.99% |
Сравнение комиссий MSTY и BITI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BITI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BITI have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 15.62% for BITI.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор