Сравнение MSTY с BITI
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%). MSTY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, MSTY returned -59.99% vs 47.79% for BITI. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. MSTY charges 0.99%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.93%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 27.41%.
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- 27.75%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 34.37%
- 1 год
- 47.79%
- 3 года*
- -34.84%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 27.41% | -1.76% | -53.13% |
Correlation
The correlation between MSTY and BITI is -0.85, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | -0.77 |
The correlation between MSTY and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. BITI — Ранг доходности на риск
MSTY
BITI
Сравнение MSTY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.20 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.90 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 4.06 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 1.10 | -2.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.71 | +0.98 |
Просадки
Сравнение просадок MSTY и BITI
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -92.16% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -25.28% | -46.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.77% | -86.09% | +20.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.15% | -67.97% | +41.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.05% | 11.80% | +35.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и BITI
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 17.17% по сравнению с ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.17% | 8.92% | +8.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.56% | 33.40% | +15.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.41% | 43.55% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 52.50% | +19.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 52.50% | +19.37% |
Сравнение комиссий MSTY и BITI
MSTY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и BITI
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 268.88%, что больше доходности BITI в 9.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Shrt Bitcoin ETF | 9.27% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and BITI have a correlation of -0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to BITI (8.92%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 47.79% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 47.79% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 9.27% for BITI.
MSTY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for MSTY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор