PortfoliosLab logo
Сравнение BITI с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BITI и SPY составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности BITI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-88.40%
57.20%
BITI
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BITI:

-0.89

SPY:

0.72

Коэф-т Сортино

BITI:

-1.25

SPY:

1.13

Коэф-т Омега

BITI:

0.86

SPY:

1.17

Коэф-т Кальмара

BITI:

-0.54

SPY:

0.76

Коэф-т Мартина

BITI:

-1.42

SPY:

3.04

Индекс Язвы

BITI:

34.33%

SPY:

4.72%

Дневная вол-ть

BITI:

54.55%

SPY:

20.06%

Макс. просадка

BITI:

-90.30%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

BITI:

-89.81%

SPY:

-7.25%

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность -8.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.01%.


BITI

С начала года

-8.26%

1 месяц

-16.57%

6 месяцев

-34.73%

1 год

-45.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-3.01%

1 месяц

5.60%

6 месяцев

-0.12%

1 год

12.26%

5 лет

16.60%

10 лет

12.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BITI и SPY

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии BITI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BITI: 1.03%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BITI и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BITI
Ранг риск-скорректированной доходности BITI, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BITI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BITI, с текущим значением в -0.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
BITI: -0.89
SPY: 0.72
Коэффициент Сортино BITI, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BITI: -1.25
SPY: 1.13
Коэффициент Омега BITI, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
BITI: 0.86
SPY: 1.17
Коэффициент Кальмара BITI, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
BITI: -0.54
SPY: 0.76
Коэффициент Мартина BITI, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
BITI: -1.42
SPY: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет -0.89, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.89
0.72
BITI
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и SPY

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности SPY в 1.26%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF
3.23%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.26%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок BITI и SPY

Максимальная просадка BITI за все время составила -90.30%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-89.81%
-7.25%
BITI
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и SPY

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 15.85% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.07%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
15.85%
15.07%
BITI
SPY