PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BITI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BITI с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BITI (ProShares Shrt Bitcoin ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, BITI returned -34.84%/yr vs 22.58%/yr for SPY. At a correlation of -0.38, they often move in opposite directions. BITI charges 1.03%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности BITI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BITI показывает доходность 27.41%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.

BITI

1 день
2.70%
1 месяц
27.75%
С начала года
27.41%
6 месяцев
34.37%
1 год
47.79%
3 года*
-34.84%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BITI и SPY

2026 (YTD)2025202420232022
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		27.41%-1.76%-62.60%-66.17%-0.06%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%2.85%

Correlation

The correlation between BITI and SPY is -0.48, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2022 г.

-0.38

The correlation between BITI and SPY shifts across timeframes, from -0.48 (1 year) to -0.35 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BITI и SPY

Секторы
BITI
SPY

Финансовые услуги

28.5%
11.8%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.8%

Энергетика

-

3.6%

Здравоохранение

-

8.4%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

BITI
28.5%
SPY
11.8%

Сырьевые материалы

BITI

-

SPY
1.8%

Коммуникационные услуги

BITI

-

SPY
11.3%

Потребительский циклический сектор

BITI

-

SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

BITI

-

SPY
4.8%

Энергетика

BITI

-

SPY
3.6%

Здравоохранение

BITI

-

SPY
8.4%

Промышленность

BITI

-

SPY
7.8%

Недвижимость

BITI

-

SPY
1.9%

Технологии

BITI

-

SPY
35.9%

Коммунальные услуги

BITI

-

SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Shrt Bitcoin ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с BITI:
BITI с BTCIBITI с SBITBITI с BITOBITI с BTC-USDBITI с MSTYBITI с IBITBITI с BITX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

BITI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BITI
Ранг доходности на риск BITI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BITI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BITI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BITI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BITI: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BITI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BITI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BITISPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.42

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.29

-1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.44

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.22

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.06

14.99

-10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BITI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BITI на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BITI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BITISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.42

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.71

0.59

-1.30

Просадки

Сравнение просадок BITI и SPY

Максимальная просадка BITI за все время составила -92.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITI и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BITISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.16%

-55.19%

-36.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.28%

-8.88%

-16.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.63%

-18.76%

-65.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.09%

-0.33%

-85.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.97%

-9.05%

-58.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.80%

1.91%

+9.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BITI и SPY

ProShares Shrt Bitcoin ETF (BITI) имеет более высокую волатильность в 8.92% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что BITI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BITISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.92%

2.79%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.40%

8.91%

+24.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.55%

11.82%

+31.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.50%

17.05%

+35.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.50%

17.93%

+34.57%

Сравнение комиссий BITI и SPY

BITI берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BITI и SPY

Дивидендная доходность BITI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BITI
ProShares Shrt Bitcoin ETF		9.27%1.60%3.91%3.33%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

BITI and SPY have a correlation of -0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BITI has higher volatility (8.92%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, BITI dropped -92.16% vs SPY's -55.19%.

On 3-year performance, SPY leads with 22.58% vs -34.84% for BITI. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPY has performed better with a 22.58% return vs -34.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.

BITI has the higher dividend yield at 9.27%, compared with 0.98% for SPY.

BITI is categorized as Cryptocurrency, while SPY is S&P 500. BITI tracks Bloomberg Bitcoin Index (-100%), while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: ProShares and State Street. Their fees differ too: 1.03% for BITI and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BITI и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор