Сравнение MSTX с YCS
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the JPY/USD 4:00 p.m. ET Cross Rate. MSTX is actively managed, while YCS is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 22.68% for YCS. Their -0.00 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.95%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 5.40%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
YCS
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -4.94%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 5.40%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- 17.44%
- 5 лет*
- 22.89%
- 10 лет*
- 13.35%
- Всё время*
- 6.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $2.59M | $2.15M | $1.60M |
Сравнение доходности по годам MSTX и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 5.40% | 9.04% | 15.53% |
Correlation
The correlation between MSTX and YCS is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. YCS — Ранг доходности на риск
MSTX
YCS
Сравнение MSTX c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.27 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 2.69 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.73 | -10.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и YCS
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -49.56% | -49.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -8.48% | -89.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | -7.34% | -91.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -19.75% | -52.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 2.34% | +78.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и YCS
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 5.95% | +27.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 11.87% | +107.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 16.43% | +132.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 21.21% | +145.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 18.61% | +148.12% |
Сравнение комиссий MSTX и YCS
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии YCS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и YCS
Ни MSTX, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and YCS have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to YCS (5.95%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs YCS's -49.56%.
On 1-year performance, YCS leads with 22.68% vs -97.24% for MSTX. On fees, YCS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 5.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YCS has performed better with a 22.68% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YCS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
MSTX and YCS have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.95% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор