Сравнение MSTX с USFR
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MSTX is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, MSTX returned -97.24% vs 3.97% for USFR. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -76.99%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 2.31%.
MSTX
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -10.05%
- 6 месяцев
- -65.25%
- С начала года
- -76.99%
- 1 год
- -97.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -76.22%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $52.51M | $57.55M | $76.89M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам MSTX и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -76.99% | -89.06% | 134.05% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 1.96% |
Correlation
The correlation between MSTX and USFR is -0.11, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. USFR — Ранг доходности на риск
MSTX
USFR
Сравнение MSTX c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTX | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 14.07 | -13.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 200.37 | -201.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 800.41 | -801.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTX и USFR
Максимальная просадка MSTX за все время составила -99.46%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.46% | -1.36% | -98.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.15% | -0.02% | -98.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.29% | 0.00% | -99.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.35% | -0.15% | -72.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 81.32% | 0.00% | +81.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и USFR
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 33.08% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.08% | 0.09% | +32.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.44% | 0.20% | +119.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 148.52% | 0.27% | +148.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.73% | 0.39% | +166.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.73% | 0.76% | +165.97% |
Сравнение комиссий MSTX и USFR
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и USFR
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and USFR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (33.08%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -99.46% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, USFR leads with 3.97% vs -97.24% for MSTX. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USFR has performed better with a 3.97% return vs -97.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор