PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTX с USFR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. MSTX is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.49% vs 4.03% for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.15%/yr for USFR.

Доходность

Сравнение доходности MSTX и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -54.94%, что значительно ниже, чем у USFR с доходностью 1.60%.

MSTX

1 день
-14.41%
1 месяц
-56.02%
С начала года
-54.94%
6 месяцев
-72.02%
1 год
-95.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USFR

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.98%
1 год
4.03%
3 года*
4.76%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTX и USFR

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-54.94%-89.06%137.37%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		1.60%4.23%1.91%

Correlation

The correlation between MSTX and USFR is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

MSTX vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 33
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
15.11

-15.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
50.64

-52.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

13.43

-12.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

203.42

-204.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

787.84

-789.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 15.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXUSFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

15.11

-15.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

9.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

3.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.42

1.60

-2.02

Просадки

Сравнение просадок MSTX и USFR

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTXUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-1.36%

-97.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-0.02%

-96.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-0.06%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-0.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.61%

0.00%

-98.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.94%

-0.16%

-69.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

75.26%

0.01%

+75.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и USFR

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.64% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTXUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

39.64%

0.06%

+39.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

112.57%

0.18%

+112.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.09%

0.27%

+139.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

167.46%

0.40%

+167.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

167.46%

0.81%

+166.65%

Сравнение комиссий MSTX и USFR

MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и USFR

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.91%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%

Часто задаваемые вопросы

MSTX and USFR have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTX has higher volatility (39.64%) compared to USFR (0.06%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs USFR's -1.36%.

On 1-year performance, USFR leads with 4.03% vs -95.49% for MSTX. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USFR has performed better with a 4.03% return vs -95.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.

USFR has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 0.00% for MSTX.

MSTX is categorized as Leveraged Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Defiance and WisdomTree. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.15% for USFR.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (15.11 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTX и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор