Сравнение MSTX с QTUM
MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - MSTX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. MSTX is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, MSTX returned -95.06% vs 92.25% for QTUM. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MSTX charges 1.29%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.
Доходность
Сравнение доходности MSTX и QTUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTX показывает доходность -52.99%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 52.13%.
MSTX
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -55.48%
- С начала года
- -52.99%
- 6 месяцев
- -70.03%
- 1 год
- -95.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 19.63%
- С начала года
- 52.13%
- 6 месяцев
- 48.25%
- 1 год
- 92.25%
- 3 года*
- 52.13%
- 5 лет*
- 28.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTX и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -52.99% | -89.06% | 137.37% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 52.13% | 36.65% | 33.80% |
Correlation
The correlation between MSTX and QTUM is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2024 г. | 0.50 |
The correlation between MSTX and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTX vs. QTUM — Ранг доходности на риск
MSTX
QTUM
Сравнение MSTX c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MSTX | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 6.08 | -7.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 22.92 | -24.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MSTX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 3.53 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.07 | -1.48 |
Просадки
Сравнение просадок MSTX и QTUM
Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и QTUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.66% | -38.45% | -60.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.62% | -15.26% | -81.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.55% | -1.35% | -97.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -8.25% | -61.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.50% | 4.04% | +71.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTX и QTUM
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) имеет более высокую волатильность в 39.88% по сравнению с Defiance Quantum ETF (QTUM) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что MSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTX | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 39.88% | 9.78% | +30.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 112.08% | 20.32% | +91.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.91% | 26.27% | +113.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 167.30% | 26.56% | +140.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 167.30% | 27.16% | +140.14% |
Сравнение комиссий MSTX и QTUM
MSTX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTX и QTUM
MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QTUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.70% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Часто задаваемые вопросы
MSTX and QTUM have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTX has higher volatility (39.88%) compared to QTUM (9.78%). In terms of maximum drawdown, MSTX dropped -98.66% vs QTUM's -38.45%.
On 1-year performance, QTUM leads with 92.25% vs -95.06% for MSTX. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QTUM has been the lower-risk option at 9.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 92.25% return vs -95.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.29% for MSTX.
QTUM has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.00% for MSTX.
MSTX is categorized as Leveraged Equities, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.29% for MSTX and 0.40% for QTUM.
QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTX и QTUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор