PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTX с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MSTX с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

MSTX и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MSTX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 14 авг. 2024 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MSTX и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MSTX и MULL

2026 (YTD)20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		-51.04%-89.06%-52.61%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%558.51%-40.10%

Доходность по периодам

С начала года, MSTX показывает доходность -51.04%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

MSTX

1 день
-3.58%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-51.04%
6 месяцев
-91.98%
1 год
-93.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с MSTX:
MSTX с MSTUMSTX с MSTYMSTX с IBITMSTX с MSTRMSTX с BTC-USDMSTX с BITXMSTX с ETHU
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий MSTX и MULL

MSTX берет комиссию в 1.29%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF

Доходность на риск

MSTX vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTX
Ранг доходности на риск MSTX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTX c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MSTXMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.64

6.53

-7.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.64

3.77

-5.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.82

1.50

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

16.69

-17.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.42

46.83

-48.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MSTX vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTX на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTX и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MSTXMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

6.53

-7.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

1.91

-2.34

Корреляция

Корреляция между MSTX и MULL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTX и MULL

MSTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MULL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

TTM20252024
MSTX
Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF		0.00%0.00%41.01%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MSTX и MULL

Максимальная просадка MSTX за все время составила -98.66%, что больше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTX и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

MSTXMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.66%

-72.29%

-26.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.62%

-53.09%

-43.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.49%

-39.05%

-59.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.02%

-21.99%

-45.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

65.14%

18.92%

+46.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTX и MULL

Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX) составляет 36.77%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что MSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MSTXMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.77%

47.87%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

111.14%

99.70%

+11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

147.35%

130.90%

+16.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

169.54%

130.06%

+39.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

169.54%

130.06%

+39.48%